PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITLX с MNHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FITLX с MNHYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FITLX (Fidelity US Sustainability Index Fund) and MNHYX (Manning & Napier High Yield Bond Series) are both mutual funds - FITLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while MNHYX is a High Yield Bonds fund managed by Manning & Napier. Over the past 5 years, FITLX returned 13.74%/yr vs 5.58%/yr for MNHYX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FITLX charges 0.11%/yr vs 0.90%/yr for MNHYX.

Доходность

Сравнение доходности FITLX и MNHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FITLX показывает доходность 9.39%, что значительно выше, чем у MNHYX с доходностью 2.47%.

FITLX

1 день
-0.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
9.39%
6 месяцев
9.77%
1 год
27.50%
3 года*
22.32%
5 лет*
13.74%
10 лет*
—

MNHYX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.63%
С начала года
2.47%
6 месяцев
3.36%
1 год
7.99%
3 года*
9.34%
5 лет*
5.58%
10 лет*
6.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FITLX и MNHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		9.39%18.77%23.59%29.04%-20.28%31.55%18.69%31.54%-3.32%13.07%
MNHYX
Manning & Napier High Yield Bond Series		2.47%6.65%9.63%13.19%-7.59%9.99%6.26%13.99%-1.30%3.65%

Correlation

The correlation between FITLX and MNHYX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2017 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Sustainability Index Fund

Manning & Napier High Yield Bond Series

Часто сравнивают с FITLX:
FITLX с FXAIXFITLX с VFTAXFITLX с VOOFITLX с SPYFITLX с FNIDXFITLX с PRCOXFITLX с FHOFX
Часто сравнивают с MNHYX:
MNHYX с ICMUXMNHYX с FDHYMNHYX с RCTIXMNHYX с CBLDXMNHYX с FAGIXMNHYX с HYGMNHYX с ANGL

Доходность на риск

FITLX vs. MNHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITLX
Ранг доходности на риск FITLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITLX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MNHYX
Ранг доходности на риск MNHYX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNHYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNHYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNHYX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNHYX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNHYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITLX c MNHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITLXMNHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
3.01

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
4.56

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.70

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

3.29

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

14.76

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITLX vs. MNHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITLX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MNHYX равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITLX и MNHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITLXMNHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

3.01

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

1.52

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.83

-1.01

Просадки

Сравнение просадок FITLX и MNHYX

Максимальная просадка FITLX за все время составила -34.35%, что больше максимальной просадки MNHYX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITLX и MNHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FITLXMNHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-19.70%

-14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-2.51%

-8.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-4.43%

-15.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.91%

-10.84%

-16.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.20%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-1.56%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

0.56%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FITLX и MNHYX

Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что FITLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FITLXMNHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

0.79%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

2.13%

+7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

2.74%

+10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

3.70%

+13.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

4.15%

+14.95%

Сравнение комиссий FITLX и MNHYX

FITLX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии MNHYX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITLX и MNHYX

Дивидендная доходность FITLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности MNHYX в 6.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		1.01%1.11%1.29%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%0.00%0.00%
MNHYX
Manning & Napier High Yield Bond Series		6.66%6.95%6.38%6.66%5.93%7.93%4.98%6.63%5.26%5.16%6.49%5.60%

Часто задаваемые вопросы

FITLX and MNHYX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FITLX has higher volatility (3.68%) compared to MNHYX (0.79%). In terms of maximum drawdown, FITLX dropped -34.35% vs MNHYX's -19.70%.

MNHYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FITLX и MNHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор