PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITE с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FITE с TCAI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI).

FITE и TCAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FITE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Future Security Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. TCAI - это активно управляемый фонд от Tortoise. Фонд был запущен 4 авг. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FITE и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FITE и TCAI

2026 (YTD)2025
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		0.28%11.40%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		16.67%17.77%

Доходность по периодам

С начала года, FITE показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 16.67%.

FITE

1 день
4.23%
1 месяц
-3.24%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.05%
1 год
36.53%
3 года*
22.85%
5 лет*
12.17%
10 лет*
—

TCAI

1 день
4.49%
1 месяц
-6.61%
С начала года
16.67%
6 месяцев
16.89%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FITE:
FITE с CIBRFITE с ARKXFITE с ROKTFITE с XARFITE с PPAFITE с xarFITE с BUG
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с PWRDTCAI с DTCRTCAI с ARTYTCAI с ^GSPCTCAI с QQQTCAI с REMX

Сравнение комиссий FITE и TCAI

FITE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.

TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF

Доходность на риск

FITE vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITE
Ранг доходности на риск FITE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TCAI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITE c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITETCAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITE vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITETCAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.80

-1.18

Корреляция

Корреляция между FITE и TCAI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITE и TCAI

Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что больше доходности TCAI в 0.04%

TTM20252024202320222021202020192018
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		0.20%0.23%0.12%0.13%0.12%0.92%0.88%0.44%1.79%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FITE и TCAI

Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и TCAI.

Загрузка...

Показатели просадок

FITETCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.90%

-15.80%

-21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.77%

-8.07%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-3.97%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FITE и TCAI

Загрузка...

Волатильность по периодам

FITETCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.79%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

35.03%

-7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

35.03%

-13.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

35.03%

-12.09%