Сравнение FITE с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
FITE и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FITE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Future Security Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FITE и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FITE и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 1.94% | 27.73% | 21.63% | 28.48% | -17.98% | 14.45% | 20.38% | 33.96% | -0.53% | -0.35% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 0.13% |
Доходность по периодам
С начала года, FITE показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%.
FITE
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 38.17%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- —
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FITE и SPYD
FITE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
FITE vs. SPYD — Ранг доходности на риск
FITE
SPYD
Сравнение FITE c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FITE | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.49 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 0.78 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.10 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 0.59 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 2.09 | +5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.49 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.48 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.45 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FITE и SPYD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITE и SPYD
Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 0.20% | 0.23% | 0.12% | 0.13% | 0.12% | 0.92% | 0.88% | 0.44% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок FITE и SPYD
Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FITE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.90% | -46.42% | +9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.35% | -12.35% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | -22.25% | -4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -4.70% | -5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -6.24% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 3.47% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITE и SPYD
SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что FITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FITE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 3.03% | +5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 8.61% | +11.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.15% | 15.67% | +11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 16.24% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 19.80% | +3.14% |