PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FITE с AIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FITE и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FITE и AIS


2026 (YTD)20252024
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF
1.94%27.73%-2.16%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
14.59%58.35%-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, FITE показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.


FITE

1 день
1.66%
1 месяц
-4.03%
С начала года
1.94%
6 месяцев
0.59%
1 год
38.17%
3 года*
23.53%
5 лет*
12.54%
10 лет*

AIS

1 день
3.27%
1 месяц
-4.88%
С начала года
14.59%
6 месяцев
20.26%
1 год
99.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Kensho Future Security ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Сравнение комиссий FITE и AIS

FITE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.


Доходность на риск

FITE vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FITE
Ранг доходности на риск FITE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITE: 6969
Ранг коэф-та Мартина

AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITE c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FITEAISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

2.73

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

3.20

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

5.38

-2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

18.48

-11.13

FITE vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITE на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITE и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FITEAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.73

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.43

-0.79

Корреляция

Корреляция между FITE и AIS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FITE и AIS

Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF
0.20%0.23%0.12%0.13%0.12%0.92%0.88%0.44%1.79%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FITE и AIS

Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и AIS.


Загрузка...

Показатели просадок


FITEAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.90%

-32.78%

-4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-18.75%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-7.84%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-5.97%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

5.46%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FITE и AIS

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) составляет 8.83%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что FITE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FITEAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

15.36%

-6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

27.11%

-7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.15%

36.65%

-9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

36.16%

-14.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

36.16%

-13.22%