Сравнение FISV с SHOP
FISV (Fiserv, Inc) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, FISV returned 0.17%/yr vs 43.59%/yr for SHOP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FISV и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISV показывает доходность -19.93%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -32.76%. За последние 10 лет акции FISV уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 0.17% против 43.59% соответственно.
FISV
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- -19.93%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -67.01%
- 3 года*
- -23.21%
- 5 лет*
- -13.37%
- 10 лет*
- 0.17%
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
Сравнение доходности по годам FISV и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | -19.93% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between FISV and SHOP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
FISV:
$28.79B
SHOP:
$141.08B
FISV:
$5.91
SHOP:
$1.02
FISV:
9.10
SHOP:
106.25
FISV:
0.25
SHOP:
0.20
FISV:
1.38
SHOP:
15.39
FISV:
1.10
SHOP:
11.29
FISV:
$21.09B
SHOP:
$9.20B
FISV:
$9.52B
SHOP:
$5.93B
FISV:
$7.75B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISV vs. SHOP — Ранг доходности на риск
FISV
SHOP
Сравнение FISV c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv, Inc (FISV) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FISV | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 1.05 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.02 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.04 | -1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FISV и SHOP
Максимальная просадка FISV за все время составила -77.98%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISV и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISV | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.98% | -84.82% | +6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.17% | -46.71% | -23.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.98% | -46.71% | -31.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.98% | -84.82% | +6.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.98% | -84.82% | +6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.38% | -39.53% | -37.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -28.23% | +17.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.85% | 22.27% | +30.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISV и SHOP
Текущая волатильность для Fiserv, Inc (FISV) составляет 11.15%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что FISV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISV | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 15.38% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.49% | 43.41% | -16.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.98% | 57.03% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.61% | 65.55% | -29.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 59.07% | -27.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISV и SHOP
Ни FISV, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FISV и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fiserv, Inc и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FISV and SHOP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to FISV (11.15%). In terms of maximum drawdown, FISV dropped -77.98% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISV и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор