Сравнение FISV с PSLV
FISV (Fiserv, Inc) is a stock, while PSLV (Sprott Physical Silver Trust) is Silver fund tracking the No Index (Physical Silver). Over the past 10 years, FISV returned 0.53%/yr vs 14.02%/yr for PSLV. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FISV и PSLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISV показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у PSLV с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции FISV уступали акциям PSLV по среднегодовой доходности: 0.53% против 14.02% соответственно.
FISV
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -16.29%
- 6 месяцев
- -14.88%
- 1 год
- -65.75%
- 3 года*
- -20.58%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- 0.53%
PSLV
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 23.11%
- 1 год
- 102.24%
- 3 года*
- 42.33%
- 5 лет*
- 18.65%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение доходности по годам FISV и PSLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | -16.29% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | -0.89% | 145.08% | 19.43% | -1.94% | 2.74% | -14.13% | 42.81% | 16.99% | -11.83% | 4.28% |
Correlation
The correlation between FISV and PSLV is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г. | 0.06 |
The correlation between FISV and PSLV shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FISV:
$30.11B
PSLV:
$14.73B
FISV:
$5.91
PSLV:
$13.57
FISV:
9.52
PSLV:
1.71
FISV:
0.26
PSLV:
0.00
FISV:
1.44
PSLV:
218.98
FISV:
1.15
PSLV:
0.90
FISV:
$21.09B
PSLV:
$64.19M
FISV:
$9.52B
PSLV:
$404.67M
FISV:
$7.75B
PSLV:
$8.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISV vs. PSLV — Ранг доходности на риск
FISV
PSLV
Сравнение FISV c PSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv, Inc (FISV) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISV | PSLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.33 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.53 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 5.58 | -6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISV | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | 1.76 | -2.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.53 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.45 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.17 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок FISV и PSLV
Максимальная просадка FISV за все время составила -77.98%, примерно равная максимальной просадке PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISV и PSLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISV | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.98% | -79.38% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.17% | -40.65% | -29.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.98% | -40.65% | -37.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.98% | -40.65% | -37.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.98% | -42.79% | -35.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.35% | -35.53% | -40.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.14% | -58.15% | +47.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.75% | 18.38% | +33.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISV и PSLV
Текущая волатильность для Fiserv, Inc (FISV) составляет 11.50%, в то время как у Sprott Physical Silver Trust (PSLV) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что FISV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISV | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.50% | 16.60% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.63% | 57.34% | -30.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.80% | 58.49% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.58% | 35.64% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.57% | 31.14% | +0.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISV и PSLV
Ни FISV, ни PSLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FISV and PSLV have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSLV has higher volatility (16.60%) compared to FISV (11.50%). In terms of maximum drawdown, FISV dropped -77.98% vs PSLV's -79.38%.
PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISV и PSLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор