Сравнение FISV с MSFT
FISV (Fiserv, Inc) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — FISV in Software - Application, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, FISV returned 0.17%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FISV и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISV показывает доходность -19.93%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции FISV уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 0.17% против 24.39% соответственно.
FISV
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- -19.93%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -67.99%
- 3 года*
- -23.21%
- 5 лет*
- -13.37%
- 10 лет*
- 0.17%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам FISV и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | -19.93% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between FISV and MSFT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.39 |
The correlation between FISV and MSFT shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FISV:
$28.79B
MSFT:
$2.91T
FISV:
$5.91
MSFT:
$16.79
FISV:
9.10
MSFT:
23.27
FISV:
0.25
MSFT:
1.63
FISV:
1.38
MSFT:
9.16
FISV:
1.10
MSFT:
7.02
FISV:
$21.09B
MSFT:
$318.27B
FISV:
$9.52B
MSFT:
$217.41B
FISV:
$7.75B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISV vs. MSFT — Ранг доходности на риск
FISV
MSFT
Сравнение FISV c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv, Inc (FISV) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FISV | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 0.89 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.53 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.08 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FISV и MSFT
Максимальная просадка FISV за все время составила -77.98%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISV и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISV | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.98% | -69.38% | -8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.17% | -33.91% | -36.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.98% | -33.91% | -44.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.98% | -37.15% | -40.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.98% | -37.15% | -40.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.38% | -27.46% | -49.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -21.78% | +10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.85% | 16.48% | +36.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISV и MSFT
Fiserv, Inc (FISV) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что FISV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISV | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 10.52% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.49% | 22.31% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.98% | 25.42% | +30.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.61% | 26.66% | +8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 27.06% | +4.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISV и MSFT
FISV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FISV и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fiserv, Inc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FISV и MSFT
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
FISV and MSFT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISV has higher volatility (11.15%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, FISV dropped -77.98% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISV и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор