Сравнение FISV с LRCX
FISV (Fiserv, Inc) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — FISV in Software - Application, LRCX in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, FISV returned 0.16%/yr vs 46.47%/yr for LRCX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FISV и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISV показывает доходность -19.56%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 91.35%. За последние 10 лет акции FISV уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 0.16% против 46.47% соответственно.
FISV
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -19.56%
- 6 месяцев
- -18.40%
- 1 год
- -67.64%
- 3 года*
- -22.67%
- 5 лет*
- -13.17%
- 10 лет*
- 0.16%
LRCX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 11.26%
- С начала года
- 91.35%
- 6 месяцев
- 97.55%
- 1 год
- 273.22%
- 3 года*
- 77.07%
- 5 лет*
- 40.04%
- 10 лет*
- 46.47%
Сравнение доходности по годам FISV и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | -19.56% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
LRCX Lam Research Corporation | 91.35% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Correlation
The correlation between FISV and LRCX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.32 |
The correlation between FISV and LRCX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FISV:
$28.93B
LRCX:
$413.14B
FISV:
$5.91
LRCX:
$5.29
FISV:
9.15
LRCX:
61.87
FISV:
0.25
LRCX:
4.68
FISV:
1.39
LRCX:
19.14
FISV:
1.10
LRCX:
39.03
FISV:
$21.09B
LRCX:
$21.68B
FISV:
$9.52B
LRCX:
$10.84B
FISV:
$7.75B
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISV vs. LRCX — Ранг доходности на риск
FISV
LRCX
Сравнение FISV c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv, Inc (FISV) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISV | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 1.60 | -0.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 13.76 | -14.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 46.23 | -47.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISV | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.21 | 5.35 | -6.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.87 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 1.04 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.44 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FISV и LRCX
Максимальная просадка FISV за все время составила -77.98%, что меньше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISV и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISV | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.98% | -87.90% | +9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.17% | -20.01% | -50.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.98% | -47.10% | -30.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.98% | -56.39% | -21.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.98% | -56.39% | -21.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.28% | -4.82% | -72.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -28.18% | +17.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.30% | 5.94% | +46.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISV и LRCX
Текущая волатильность для Fiserv, Inc (FISV) составляет 12.18%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 18.39%. Это указывает на то, что FISV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISV | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.18% | 18.39% | -6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.45% | 42.13% | -15.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.97% | 51.42% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.62% | 46.25% | -10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 44.76% | -13.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISV и LRCX
FISV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.31% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FISV и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fiserv, Inc и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FISV и LRCX
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
FISV and LRCX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (18.39%) compared to FISV (12.18%). In terms of maximum drawdown, FISV dropped -77.98% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.35 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISV и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор