Сравнение FISV с KMB
FISV (Fiserv, Inc) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. FISV operates in Software - Application (Technology), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FISV returned -0.09%/yr vs 0.60%/yr for KMB. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FISV и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISV показывает доходность -21.51%, что значительно ниже, чем у KMB с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции FISV уступали акциям KMB по среднегодовой доходности: -0.09% против 0.60% соответственно.
FISV
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -21.51%
- 6 месяцев
- -19.79%
- 1 год
- -68.38%
- 3 года*
- -23.30%
- 5 лет*
- -13.85%
- 10 лет*
- -0.09%
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
Сравнение доходности по годам FISV и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | -21.51% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between FISV and KMB is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
FISV:
$28.23B
KMB:
$32.57B
FISV:
$5.91
KMB:
$5.93
FISV:
8.92
KMB:
16.49
FISV:
0.24
KMB:
2.85
FISV:
1.35
KMB:
1.97
FISV:
1.08
KMB:
18.13
FISV:
$21.09B
KMB:
$16.54B
FISV:
$9.52B
KMB:
$5.93B
FISV:
$7.75B
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISV vs. KMB — Ранг доходности на риск
FISV
KMB
Сравнение FISV c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv, Inc (FISV) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISV | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 0.84 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.79 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.21 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISV | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.23 | -0.91 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.09 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.03 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.46 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок FISV и KMB
Максимальная просадка FISV за все время составила -77.98%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISV и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISV | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.98% | -36.97% | -41.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.17% | -29.60% | -40.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.98% | -34.06% | -43.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.98% | -34.06% | -43.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.98% | -34.06% | -43.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.83% | -29.78% | -48.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -8.84% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.12% | 19.23% | +32.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISV и KMB
Fiserv, Inc (FISV) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Kimberly-Clark Corporation (KMB) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что FISV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISV | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 8.66% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.32% | 16.47% | +9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.01% | 25.63% | +30.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.60% | 20.15% | +15.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 21.06% | +10.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISV и KMB
FISV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FISV и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fiserv, Inc и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FISV и KMB
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
FISV and KMB have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISV has higher volatility (12.06%) compared to KMB (8.66%). In terms of maximum drawdown, FISV dropped -77.98% vs KMB's -36.97%.
KMB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISV и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор