Сравнение FISV с JPM
FISV (Fiserv, Inc) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. FISV operates in Software - Application (Technology), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, FISV returned 0.17%/yr vs 21.02%/yr for JPM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FISV и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISV показывает доходность -19.93%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции FISV уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 0.17% против 21.02% соответственно.
FISV
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- -19.93%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -67.99%
- 3 года*
- -23.21%
- 5 лет*
- -13.37%
- 10 лет*
- 0.17%
JPM
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 21.02%
Сравнение доходности по годам FISV и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | -19.93% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.50% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between FISV and JPM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.35 |
The correlation between FISV and JPM shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FISV:
$28.79B
JPM:
$896.00B
FISV:
$5.91
JPM:
$21.08
FISV:
9.10
JPM:
15.21
FISV:
0.25
JPM:
1.68
FISV:
1.38
JPM:
3.14
FISV:
1.10
JPM:
2.60
FISV:
$21.09B
JPM:
$285.09B
FISV:
$9.52B
JPM:
$173.52B
FISV:
$7.75B
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISV vs. JPM — Ранг доходности на риск
FISV
JPM
Сравнение FISV c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv, Inc (FISV) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FISV | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 1.18 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.42 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 3.36 | -4.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FISV и JPM
Максимальная просадка FISV за все время составила -77.98%, примерно равная максимальной просадке JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISV и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISV | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.98% | -76.16% | -1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.17% | -15.47% | -54.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.98% | -24.42% | -53.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.98% | -38.77% | -39.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.98% | -43.63% | -34.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.38% | -3.66% | -73.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -17.62% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.85% | 6.54% | +46.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISV и JPM
Fiserv, Inc (FISV) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что FISV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISV | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 6.35% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.49% | 16.67% | +9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.98% | 21.76% | +34.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.61% | 24.46% | +11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 27.39% | +4.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISV и JPM
FISV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.84% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FISV и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fiserv, Inc и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FISV и JPM
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
FISV and JPM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISV has higher volatility (11.15%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, FISV dropped -77.98% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISV и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор