PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISV с CAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FISV с CAT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FISV (Fiserv, Inc) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. FISV operates in Software - Application (Technology), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, FISV returned 0.17%/yr vs 31.33%/yr for CAT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FISV и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fiserv, Inc (FISV) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FISV показывает доходность -19.93%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 59.62%. За последние 10 лет акции FISV уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 0.17% против 31.33% соответственно.

FISV

1 день
1.36%
1 месяц
2.69%
С начала года
-19.93%
6 месяцев
-21.77%
1 год
-67.99%
3 года*
-23.21%
5 лет*
-13.37%
10 лет*
0.17%

CAT

1 день
1.44%
1 месяц
0.92%
С начала года
59.62%
6 месяцев
52.94%
1 год
154.99%
3 года*
57.16%
5 лет*
35.17%
10 лет*
31.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FISV и CAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISV
Fiserv, Inc		-19.93%-67.30%54.64%31.43%-2.62%-8.84%-1.53%57.34%12.09%23.38%
CAT
Caterpillar Inc.		59.62%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%

Correlation

The correlation between FISV and CAT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.32

The correlation between FISV and CAT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FISV:

$28.79B

CAT:

$424.14B

EPS

FISV:

$5.91

CAT:

$20.07

Коэффициент P/E

FISV:

9.10

CAT:

45.37

Коэффициент PEG

FISV:

0.25

CAT:

3.00

Коэффициент P/S

FISV:

1.38

CAT:

6.04

Коэффициент P/B

FISV:

1.10

CAT:

22.73

Общая выручка (12 мес.)

FISV:

$21.09B

CAT:

$70.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

FISV:

$9.52B

CAT:

$23.01B

EBITDA (12 мес.)

FISV:

$7.75B

CAT:

$15.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fiserv, Inc

Caterpillar Inc.

Часто сравнивают с FISV:
FISV с FISFISV с MCHPFISV с HLTFISV с VSP.TOFISV с ASXFISV с HPQFISV с SPY
Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL

Доходность на риск

FISV vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISV
Ранг доходности на риск FISV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISV: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISV c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv, Inc (FISV) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FISVCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
4.43

-5.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.79
5.03

-6.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.64

1.65

-1.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

11.24

-12.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

36.80

-38.08

FISV vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISV на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 4.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISV и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FISV и CAT

Максимальная просадка FISV за все время составила -77.98%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISV и CAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FISVCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.98%

-73.43%

-4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.17%

-13.88%

-56.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.98%

-34.05%

-43.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.98%

-34.05%

-43.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.98%

-43.36%

-34.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.38%

-3.18%

-74.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-19.73%

+8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.85%

4.23%

+48.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FISV и CAT

Текущая волатильность для Fiserv, Inc (FISV) составляет 11.15%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что FISV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FISVCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

13.16%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.49%

28.37%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.98%

35.19%

+20.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.61%

30.79%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.62%

30.98%

+0.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISV и CAT

FISV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.66%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
FISV
Fiserv, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FISV и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fiserv, Inc и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
5.03B
17.42B
(FISV) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FISV и CAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fiserv, Inc и Caterpillar Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
35.1%
Активы портфеля
FISV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

FISV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

FISV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

Часто задаваемые вопросы

FISV and CAT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAT has higher volatility (13.16%) compared to FISV (11.15%). In terms of maximum drawdown, FISV dropped -77.98% vs CAT's -73.43%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FISV и CAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор