Сравнение FISV с ADSK
FISV (Fiserv, Inc) and ADSK (Autodesk, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, FISV returned 0.16%/yr vs 14.84%/yr for ADSK. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FISV и ADSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISV показывает доходность -19.56%, что значительно выше, чем у ADSK с доходностью -24.30%. За последние 10 лет акции FISV уступали акциям ADSK по среднегодовой доходности: 0.16% против 14.84% соответственно.
FISV
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -19.56%
- 6 месяцев
- -18.40%
- 1 год
- -67.64%
- 3 года*
- -22.67%
- 5 лет*
- -13.17%
- 10 лет*
- 0.16%
ADSK
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- -24.30%
- 6 месяцев
- -25.49%
- 1 год
- -24.61%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- -4.19%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение доходности по годам FISV и ADSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | -19.56% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
ADSK Autodesk, Inc. | -24.30% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
Correlation
The correlation between FISV and ADSK is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.35 |
The correlation between FISV and ADSK shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FISV:
$28.93B
ADSK:
$47.50B
FISV:
$5.91
ADSK:
$6.84
FISV:
9.15
ADSK:
32.78
FISV:
0.25
ADSK:
1.26
FISV:
1.39
ADSK:
6.39
FISV:
1.10
ADSK:
14.90
FISV:
$21.09B
ADSK:
$7.51B
FISV:
$9.52B
ADSK:
$6.84B
FISV:
$7.75B
ADSK:
$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISV vs. ADSK — Ранг доходности на риск
FISV
ADSK
Сравнение FISV c ADSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv, Inc (FISV) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISV | ADSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 0.88 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.74 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.41 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISV | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.21 | -0.75 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.12 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.41 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.33 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FISV и ADSK
Максимальная просадка FISV за все время составила -77.98%, примерно равная максимальной просадке ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISV и ADSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISV | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.98% | -76.92% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.17% | -33.15% | -37.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.98% | -33.15% | -44.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.98% | -51.99% | -25.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.98% | -51.99% | -25.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.28% | -34.53% | -42.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -22.62% | +11.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.30% | 17.43% | +34.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISV и ADSK
Fiserv, Inc (FISV) и Autodesk, Inc. (ADSK) имеют волатильность 12.18% и 12.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISV | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.18% | 12.02% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.45% | 26.89% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.97% | 32.78% | +23.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.62% | 35.05% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 36.43% | -4.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISV и ADSK
Ни FISV, ни ADSK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FISV и ADSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fiserv, Inc и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FISV и ADSK
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
Часто задаваемые вопросы
FISV and ADSK have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISV has higher volatility (12.18%) compared to ADSK (12.02%). In terms of maximum drawdown, FISV dropped -77.98% vs ADSK's -76.92%.
ADSK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISV и ADSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор