Сравнение FISR с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и SPDR Gold Shares (GLD).
FISR и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FISR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FISR и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISR и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISR SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF | -0.07% | 6.32% | 1.01% | 5.28% | -15.73% | -1.70% | 5.86% | 6.81% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.32% |
Доходность по периодам
С начала года, FISR показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.
FISR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISR и GLD
FISR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
FISR vs. GLD — Ранг доходности на риск
FISR
GLD
Сравнение FISR c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISR | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.89 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 2.31 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.35 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.70 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 9.90 | -7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISR | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.89 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 1.25 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.63 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между FISR и GLD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISR и GLD
Дивидендная доходность FISR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISR SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF | 4.11% | 3.97% | 3.59% | 3.50% | 2.19% | 1.87% | 2.47% | 2.99% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FISR и GLD
Максимальная просадка FISR за все время составила -20.27%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISR и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISR | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.27% | -45.56% | +25.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -19.21% | +15.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | -21.03% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -11.71% | +5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -16.17% | +8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 5.25% | -4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISR и GLD
Текущая волатильность для SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) составляет 1.97%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что FISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISR | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 10.48% | -8.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 24.34% | -21.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.99% | 27.81% | -22.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.56% | 17.75% | -11.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 15.88% | -9.49% |