Сравнение FISR с VGMS
FISR (SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF) and VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) are both exchange-traded funds - FISR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by State Street, while VGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past year, FISR returned 4.01% vs 6.52% for VGMS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FISR charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for VGMS.
Доходность
Сравнение доходности FISR и VGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISR показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у VGMS с доходностью 1.48%.
FISR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- —
VGMS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FISR и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FISR SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF | 0.28% | 4.55% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.48% | 5.51% |
Correlation
The correlation between FISR and VGMS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between FISR and VGMS has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISR vs. VGMS — Ранг доходности на риск
FISR
VGMS
Сравнение FISR c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FISR | VGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.39 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.66 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 12.04 | -8.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FISR и VGMS
Максимальная просадка FISR за все время составила -20.27%, что больше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISR и VGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISR | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.27% | -2.46% | -17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -2.46% | -0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -0.18% | -5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -0.30% | -7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.54% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISR и VGMS
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что FISR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISR | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.06% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.38% | 2.64% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 3.27% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.60% | 3.24% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 3.24% | +3.11% |
Сравнение комиссий FISR и VGMS
FISR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISR и VGMS
Дивидендная доходность FISR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности VGMS в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISR SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF | 4.18% | 3.97% | 3.59% | 3.50% | 2.19% | 1.87% | 2.47% | 2.99% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.14% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FISR and VGMS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISR has higher volatility (1.45%) compared to VGMS (1.06%). In terms of maximum drawdown, FISR dropped -20.27% vs VGMS's -2.46%.
On 1-year performance, VGMS leads with 6.52% vs 4.01% for FISR. On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, VGMS has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGMS has performed better with a 6.52% return vs 4.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for FISR.
VGMS has the higher dividend yield at 5.14%, compared with 4.18% for FISR.
FISR is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while VGMS is Multisector Bonds. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for FISR and 0.30% for VGMS.
VGMS currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISR и VGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор