Сравнение FISR с VGMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS).
FISR и VGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FISR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. VGMS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FISR и VGMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISR и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FISR SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF | -0.06% | 4.27% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | -0.28% | 5.44% |
Доходность по периодам
С начала года, FISR показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у VGMS с доходностью -0.28%.
FISR
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- —
VGMS
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISR и VGMS
FISR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.
Доходность на риск
FISR vs. VGMS — Ранг доходности на риск
FISR
VGMS
Сравнение FISR c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISR | VGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISR | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 2.08 | -1.95 |
Корреляция
Корреляция между FISR и VGMS составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISR и VGMS
Дивидендная доходность FISR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности VGMS в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISR SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF | 4.08% | 3.97% | 3.59% | 3.50% | 2.19% | 1.87% | 2.47% | 2.99% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 3.83% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FISR и VGMS
Максимальная просадка FISR за все время составила -20.27%, что больше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISR и VGMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISR | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.27% | -2.46% | -17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -1.51% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -0.27% | -7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FISR и VGMS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISR | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 3.12% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.57% | 3.12% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.40% | 3.12% | +3.28% |