Сравнение FISR с VGMS
FISR (SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF) and VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) are both exchange-traded funds - FISR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by State Street, while VGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FISR charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for VGMS.
Доходность
Сравнение доходности FISR и VGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISR показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у VGMS с доходностью 1.06%.
FISR
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- —
VGMS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FISR и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FISR SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF | -0.13% | 4.27% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.06% | 5.44% |
Correlation
The correlation between FISR and VGMS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISR vs. VGMS — Ранг доходности на риск
FISR
VGMS
Сравнение FISR c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISR | VGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISR | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 2.11 | -1.98 |
Просадки
Сравнение просадок FISR и VGMS
Максимальная просадка FISR за все время составила -20.27%, что больше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISR и VGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISR | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.27% | -2.46% | -17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -0.39% | -6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -0.31% | -7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FISR и VGMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISR | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 3.21% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 3.21% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 3.21% | +3.14% |
Сравнение комиссий FISR и VGMS
FISR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISR и VGMS
Дивидендная доходность FISR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности VGMS в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISR SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF | 4.19% | 3.97% | 3.59% | 3.50% | 2.19% | 1.87% | 2.47% | 2.99% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.16% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FISR and VGMS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for FISR.
VGMS has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 4.19% for FISR.
FISR is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while VGMS is Multisector Bonds. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for FISR and 0.30% for VGMS.
Подберите оптимальное распределение для FISR и VGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор