PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISR с FDFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISR с FDFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

FISR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FISR и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISR и FDFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF		-0.06%6.32%1.01%5.28%-15.73%-1.70%5.86%6.81%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		-7.27%17.59%25.06%26.27%-18.10%28.69%18.46%14.13%

Доходность по периодам

С начала года, FISR показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью -7.27%.

FISR

1 день
0.43%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.49%
3 года*
2.98%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
—

FDFIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-4.96%
1 год
13.90%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF

Fidelity Flex 500 Index Fund

Часто сравнивают с FISR:
FISR с XLSRFISR с SPHYFISR с SCHDFISR с SPYFISR с ULSTFISR с PYLDFISR с VGMS
Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV

Сравнение комиссий FISR и FDFIX

FISR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.

FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund

Доходность на риск

FISR vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISR
Ранг доходности на риск FISR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISR c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISRFDFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.81

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.26

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.96

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.09

4.59

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISR vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISR на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDFIX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISR и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISRFDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.81

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.67

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.71

-0.59

Корреляция

Корреляция между FISR и FDFIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISR и FDFIX

Дивидендная доходность FISR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности FDFIX в 1.20%

TTM202520242023202220212020201920182017
FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF		4.08%3.97%3.59%3.50%2.19%1.87%2.47%2.99%0.00%0.00%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.20%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%

Просадки

Сравнение просадок FISR и FDFIX

Максимальная просадка FISR за все время составила -20.27%, что меньше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISR и FDFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISRFDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.27%

-33.77%

+13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-12.13%

+8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-24.51%

+4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-8.99%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-4.64%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.60%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FISR и FDFIX

Текущая волатильность для SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) составляет 1.97%, в то время как у Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что FISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISRFDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

4.22%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

9.16%

-6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00%

18.20%

-13.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.57%

16.91%

-10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.40%

18.68%

-12.28%