Сравнение FISR с FDFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).
FISR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FISR или FDFIX.
Основные характеристики
| FISR | FDFIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.21% | 8.00% |
| Дох-ть за 1 год | -1.30% | 28.27% |
| Дох-ть за 3 года | -4.18% | 8.87% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.86% | 13.63% |
| Коэф-т Шарпа | -0.20 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 7.10% | 11.73% |
| Макс. просадка | -20.27% | -33.77% |
| Current Drawdown | -14.73% | -2.33% |
Корреляция
Корреляция между FISR и FDFIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FISR и FDFIX
С начала года, FISR показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у FDFIX с доходностью 8.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISR и FDFIX
FISR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FISR c FDFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISR и FDFIX
Дивидендная доходность FISR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности FDFIX в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISR SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF | 3.65% | 3.50% | 2.19% | 1.87% | 2.47% | 2.99% | 0.00% | 0.00% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.38% | 1.48% | 1.70% | 1.27% | 1.52% | 1.78% | 2.16% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок FISR и FDFIX
Максимальная просадка FISR за все время составила -20.27%, что меньше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISR и FDFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FISR и FDFIX
Текущая волатильность для SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) составляет 2.15%, в то время как у Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что FISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.