PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISR с XLSR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISR с XLSR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR).

FISR и XLSR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FISR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. XLSR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FISR и XLSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISR и XLSR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF		-0.07%6.32%1.01%5.28%-15.73%-1.70%5.86%6.81%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		-6.42%17.34%17.60%18.95%-15.70%20.47%20.23%14.13%

Доходность по периодам

С начала года, FISR показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у XLSR с доходностью -6.42%.

FISR

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.07%
3 года*
2.98%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
—

XLSR

1 день
0.87%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.80%
1 год
14.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

Часто сравнивают с FISR:
FISR с FDFIXFISR с SPHYFISR с SCHDFISR с SPYFISR с ULSTFISR с PYLDFISR с VGMS
Часто сравнивают с XLSR:
XLSR с SPYXLSR с SECTXLSR с XLKXLSR с AESRXLSR с VOOXLSR с SPDVXLSR с HYSA

Сравнение комиссий FISR и XLSR

FISR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XLSR в 0.70%.

XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF
FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF

Доходность на риск

FISR vs. XLSR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISR
Ранг доходности на риск FISR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XLSR
Ранг доходности на риск XLSR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLSR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISR c XLSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISRXLSRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.78

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.23

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.17

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

4.97

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISR vs. XLSR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISR на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLSR равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISR и XLSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISRXLSRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.78

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.50

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.57

-0.44

Корреляция

Корреляция между FISR и XLSR составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISR и XLSR

Дивидендная доходность FISR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности XLSR в 0.59%

TTM2025202420232022202120202019
FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF		4.11%3.97%3.59%3.50%2.19%1.87%2.47%2.99%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		0.59%0.58%0.66%1.04%1.80%3.44%1.25%0.94%

Просадки

Сравнение просадок FISR и XLSR

Максимальная просадка FISR за все время составила -20.27%, что меньше максимальной просадки XLSR в -32.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISR и XLSR.

Загрузка...

Показатели просадок

FISRXLSRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.27%

-32.94%

+12.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-13.20%

+9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-23.32%

+3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-7.40%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-5.43%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

3.10%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FISR и XLSR

Текущая волатильность для SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) составляет 1.97%, в то время как у SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что FISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISRXLSRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

5.70%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

9.94%

-6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

19.37%

-14.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

17.15%

-10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

20.21%

-13.82%