PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISR с XLSR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FISR с XLSR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FISR (SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF) and XLSR (SPDR SSGA US Sector Rotation ETF) are both exchange-traded funds - FISR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by State Street, while XLSR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past 5 years, FISR returned -0.78%/yr vs 10.06%/yr for XLSR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FISR charges 0.50%/yr vs 0.70%/yr for XLSR.

Доходность

Сравнение доходности FISR и XLSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FISR показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у XLSR с доходностью 6.52%.

FISR

1 день
-0.39%
1 месяц
0.21%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
-0.33%
1 год
4.75%
3 года*
3.27%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
—

XLSR

1 день
-0.45%
1 месяц
5.12%
С начала года
6.52%
6 месяцев
6.27%
1 год
25.83%
3 года*
17.65%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FISR и XLSR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF		-0.13%6.32%1.01%5.28%-15.73%-1.70%5.86%6.81%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		6.52%17.34%17.60%18.95%-15.70%20.47%20.23%14.13%

Correlation

The correlation between FISR and XLSR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2019 г.

0.15

The correlation between FISR and XLSR shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FISR и XLSR

Секторы
FISR
XLSR

Финансовые услуги

100.0%
0.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

16.4%

Потребительский циклический сектор

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Энергетика

-

8.1%

Здравоохранение

-

21.9%

Промышленность

-

13.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

33.5%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FISR
100.0%
XLSR
0.7%

Сырьевые материалы

FISR

-

XLSR

-

Коммуникационные услуги

FISR

-

XLSR
16.4%

Потребительский циклический сектор

FISR

-

XLSR
0.4%

Потребительский защитный сектор

FISR

-

XLSR
5.1%

Энергетика

FISR

-

XLSR
8.1%

Здравоохранение

FISR

-

XLSR
21.9%

Промышленность

FISR

-

XLSR
13.8%

Недвижимость

FISR

-

XLSR

-

Технологии

FISR

-

XLSR
33.5%

Коммунальные услуги

FISR

-

XLSR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

Часто сравнивают с FISR:
FISR с FDFIXFISR с SPHYFISR с ULSTFISR с SCHDFISR с SPYFISR с PYLDFISR с VGMS
Часто сравнивают с XLSR:
XLSR с SPYXLSR с SECTXLSR с XLKXLSR с VOOXLSR с AESRXLSR с SPDVXLSR с HYSA

Доходность на риск

FISR vs. XLSR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISR
Ранг доходности на риск FISR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISR: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XLSR
Ранг доходности на риск XLSR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLSR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISR c XLSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISRXLSRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.12

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.98

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

2.35

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.53

10.44

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISR vs. XLSR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISR на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа XLSR равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISR и XLSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISRXLSRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.12

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.59

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.66

-0.54

Просадки

Сравнение просадок FISR и XLSR

Максимальная просадка FISR за все время составила -20.27%, что меньше максимальной просадки XLSR в -32.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISR и XLSR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FISRXLSRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.27%

-32.94%

+12.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-11.06%

+8.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.60%

-20.57%

+13.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-23.32%

+3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-0.45%

-6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-5.33%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.48%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FISR и XLSR

Текущая волатильность для SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) составляет 1.44%, в то время как у SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что FISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FISRXLSRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

2.97%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

9.23%

-6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

12.26%

-7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

17.08%

-10.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

20.04%

-13.69%

Сравнение комиссий FISR и XLSR

FISR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XLSR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISR и XLSR

Дивидендная доходность FISR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности XLSR в 0.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF		4.19%3.97%3.59%3.50%2.19%1.87%2.47%2.99%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		0.52%0.58%0.66%1.04%1.80%3.44%1.25%0.94%

Часто задаваемые вопросы

FISR and XLSR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLSR has higher volatility (2.97%) compared to FISR (1.44%). In terms of maximum drawdown, FISR dropped -20.27% vs XLSR's -32.94%.

On 5-year performance, XLSR leads with 10.06% vs -0.78% for FISR. On fees, FISR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FISR has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLSR has performed better with a 10.06% return vs -0.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FISR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for XLSR.

FISR has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 0.52% for XLSR.

FISR is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while XLSR is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.50% for FISR and 0.70% for XLSR.

XLSR currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FISR и XLSR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор