PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FISR с ULST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FISR и ULST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISR и ULST


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF
-0.07%6.32%1.01%5.28%-15.73%-1.70%5.86%6.81%
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
0.67%4.80%5.23%5.60%0.87%0.25%1.45%2.23%

Доходность по периодам

С начала года, FISR показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у ULST с доходностью 0.67%.


FISR

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.07%
3 года*
2.98%
5 лет*
-0.58%
10 лет*

ULST

1 день
0.03%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.09%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.43%
10 лет*
2.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF

State Street Ultra Short Term Bond ETF

Сравнение комиссий FISR и ULST

FISR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ULST в 0.20%.


Доходность на риск

FISR vs. ULST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FISR
Ранг доходности на риск FISR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISR: 3131
Ранг коэф-та Мартина

ULST
Ранг доходности на риск ULST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISR c ULST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FISRULSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

5.07

-4.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

9.64

-8.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

2.43

-1.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

11.12

-10.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

68.42

-65.58

FISR vs. ULST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISR на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа ULST равного 5.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISR и ULST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FISRULSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

5.07

-4.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

3.58

-3.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.48

-1.35

Корреляция

Корреляция между FISR и ULST составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FISR и ULST

Дивидендная доходность FISR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности ULST в 4.34%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF
4.11%3.97%3.59%3.50%2.19%1.87%2.47%2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
4.34%4.46%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%

Просадки

Сравнение просадок FISR и ULST

Максимальная просадка FISR за все время составила -20.27%, что больше максимальной просадки ULST в -6.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISR и ULST.


Загрузка...

Показатели просадок


FISRULSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.27%

-6.20%

-14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-0.37%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-1.22%

-18.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

0.00%

-6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-0.16%

-7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.06%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FISR и ULST

SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что FISR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FISRULSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

0.25%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

0.42%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

0.81%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

0.96%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

1.47%

+4.92%