PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISR с EUSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISR с EUSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB).

FISR и EUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FISR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FISR и EUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISR и EUSB

2026 (YTD)202520242023202220212020
FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF		-0.07%6.32%1.01%5.28%-15.73%-1.70%2.33%
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		-0.15%7.45%1.83%5.80%-12.81%-1.29%1.68%

Доходность по периодам

С начала года, FISR показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у EUSB с доходностью -0.15%.

FISR

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.07%
3 года*
2.98%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
—

EUSB

1 день
0.15%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.32%
3 года*
3.93%
5 лет*
0.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

Часто сравнивают с FISR:
FISR с FDFIXFISR с XLSRFISR с SPHYFISR с SCHDFISR с SPYFISR с ULSTFISR с PYLD
Часто сравнивают с EUSB:
EUSB с EAGGEUSB с SUSBEUSB с VCEBEUSB с GOAUEUSB с SUSCEUSB с IUSBEUSB с FTBFX

Сравнение комиссий FISR и EUSB

FISR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EUSB в 0.12%.

FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

Доходность на риск

FISR vs. EUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISR
Ранг доходности на риск FISR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
EUSB
Ранг доходности на риск EUSB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISR c EUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISREUSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.06

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.49

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.88

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

5.54

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISR vs. EUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISR на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа EUSB равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISR и EUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISREUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.06

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.08

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.04

+0.09

Корреляция

Корреляция между FISR и EUSB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISR и EUSB

Дивидендная доходность FISR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности EUSB в 3.93%

TTM2025202420232022202120202019
FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF		4.11%3.97%3.59%3.50%2.19%1.87%2.47%2.99%
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		3.93%3.84%3.67%3.08%2.21%1.10%0.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FISR и EUSB

Максимальная просадка FISR за все время составила -20.27%, что больше максимальной просадки EUSB в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISR и EUSB.

Загрузка...

Показатели просадок

FISREUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.27%

-17.87%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-2.42%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-17.45%

-2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-1.64%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-6.65%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.82%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FISR и EUSB

SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что FISR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISREUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

1.52%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

2.36%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

4.08%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

5.75%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

5.46%

+0.93%