Сравнение FISR с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
FISR и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FISR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FISR и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISR и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISR SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF | -0.07% | 6.32% | 1.01% | 5.28% | -15.73% | -1.70% | 5.86% | 6.81% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 10.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FISR показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%.
FISR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- —
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISR и DIA
FISR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Доходность на риск
FISR vs. DIA — Ранг доходности на риск
FISR
DIA
Сравнение FISR c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISR | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.76 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.19 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.17 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 4.26 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISR | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.76 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.61 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.47 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между FISR и DIA составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISR и DIA
Дивидендная доходность FISR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности DIA в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISR SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF | 4.11% | 3.97% | 3.59% | 3.50% | 2.19% | 1.87% | 2.47% | 2.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок FISR и DIA
Максимальная просадка FISR за все время составила -20.27%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISR и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISR | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.27% | -51.87% | +31.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -10.79% | +7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | -20.76% | +0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -6.94% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -7.17% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 2.95% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISR и DIA
Текущая волатильность для SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) составляет 1.97%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что FISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISR | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 4.94% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 9.24% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.99% | 16.81% | -11.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.56% | 14.73% | -8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 17.50% | -11.11% |