PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISR с BNDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISR с BNDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI).

FISR и BNDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FISR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FISR и BNDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISR и BNDI

2026 (YTD)2025202420232022
FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF		-0.07%6.32%1.01%5.28%-3.98%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		0.61%7.95%1.74%6.89%-2.60%

Доходность по периодам

С начала года, FISR показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 0.61%.

FISR

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.07%
3 года*
2.98%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
—

BNDI

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.79%
3 года*
4.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с FISR:
FISR с FDFIXFISR с XLSRFISR с SPHYFISR с SCHDFISR с SPYFISR с ULSTFISR с PYLD
Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с BNDBNDI с SPYIBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVT

Сравнение комиссий FISR и BNDI

FISR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BNDI в 0.58%.

BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF
FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF

Доходность на риск

FISR vs. BNDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISR
Ранг доходности на риск FISR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISR c BNDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISRBNDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.19

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.67

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.78

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

6.74

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISR vs. BNDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISR на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа BNDI равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISR и BNDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISRBNDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.19

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.64

-0.51

Корреляция

Корреляция между FISR и BNDI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISR и BNDI

Дивидендная доходность FISR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности BNDI в 5.74%

TTM2025202420232022202120202019
FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF		4.11%3.97%3.59%3.50%2.19%1.87%2.47%2.99%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.74%5.69%5.54%5.17%1.68%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FISR и BNDI

Максимальная просадка FISR за все время составила -20.27%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISR и BNDI.

Загрузка...

Показатели просадок

FISRBNDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.27%

-6.98%

-13.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-3.37%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-1.51%

-4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-1.75%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.89%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FISR и BNDI

SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) имеют волатильность 1.97% и 2.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISRBNDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

2.06%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

2.85%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

4.89%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

6.27%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

6.27%

+0.12%