PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISPX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISPX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

FISPX управляется Federated. Фонд был запущен 11 июл. 1990 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности FISPX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISPX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund		-4.25%17.57%24.47%26.27%-18.87%28.57%18.27%30.73%-4.68%21.61%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, FISPX показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции FISPX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.76% против 8.31% соответственно.

FISPX

1 день
2.90%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-2.06%
1 год
17.21%
3 года*
18.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
13.76%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Max Cap Index Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с FISPX:
FISPX с PBQAXFISPX с DFEQXFISPX с FUQIXFISPX с LCTRXFISPX с JENSXFISPX с APDSXFISPX с JENHX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий FISPX и SGOIX

FISPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund

Доходность на риск

FISPX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISPX
Ранг доходности на риск FISPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISPX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISPX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISPXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.21

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.80

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

2.59

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

10.79

-7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISPX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISPX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISPX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISPXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.21

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.86

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.73

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.88

-0.32

Корреляция

Корреляция между FISPX и SGOIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISPX и SGOIX

Дивидендная доходность FISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund		8.39%8.03%12.57%22.88%16.35%16.48%23.53%15.79%47.85%25.80%18.45%14.91%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок FISPX и SGOIX

Максимальная просадка FISPX за все время составила -54.64%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISPX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISPXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.64%

-35.54%

-19.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-11.35%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-21.39%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-24.79%

-9.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-8.91%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-4.57%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.72%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FISPX и SGOIX

Текущая волатильность для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) составляет 5.09%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что FISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISPXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

6.40%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

9.85%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

13.64%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

11.77%

+9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

11.37%

+8.80%