PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FISPX с FGSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FISPX и FGSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISPX и FGSAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund
-4.25%17.57%24.47%26.27%-18.87%28.57%18.27%30.73%-4.68%21.61%
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund
-6.56%10.54%32.97%27.05%-24.60%22.39%35.50%27.95%-3.23%24.38%

Доходность по периодам

С начала года, FISPX показывает доходность -4.25%, что значительно выше, чем у FGSAX с доходностью -6.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FISPX имеют среднегодовую доходность 13.76%, а акции FGSAX немного впереди с 13.87%.


FISPX

1 день
2.90%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-2.06%
1 год
17.21%
3 года*
18.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
13.76%

FGSAX

1 день
3.29%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-8.51%
1 год
11.71%
3 года*
16.75%
5 лет*
9.60%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes Max Cap Index Fund

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund

Сравнение комиссий FISPX и FGSAX

FISPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии FGSAX в 1.15%.


Доходность на риск

FISPX vs. FGSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FISPX
Ранг доходности на риск FISPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISPX: 2929
Ранг коэф-та Мартина

FGSAX
Ранг доходности на риск FGSAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISPX c FGSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FISPXFGSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.57

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.97

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

0.65

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

2.04

+1.37

FISPX vs. FGSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISPX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа FGSAX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISPX и FGSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FISPXFGSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.57

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.43

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.47

+0.08

Корреляция

Корреляция между FISPX и FGSAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FISPX и FGSAX

Дивидендная доходность FISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности FGSAX в 5.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund
8.39%8.03%12.57%22.88%16.35%16.48%23.53%15.79%47.85%25.80%18.45%14.91%
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund
5.27%4.92%4.32%0.00%2.31%25.75%7.07%8.13%14.46%13.93%0.89%25.34%

Просадки

Сравнение просадок FISPX и FGSAX

Максимальная просадка FISPX за все время составила -54.64%, что меньше максимальной просадки FGSAX в -66.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISPX и FGSAX.


Загрузка...

Показатели просадок


FISPXFGSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.64%

-66.17%

+11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-13.73%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-35.79%

+10.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-37.19%

+3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-10.89%

+4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-16.19%

+7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

4.41%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FISPX и FGSAX

Текущая волатильность для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) составляет 5.09%, в то время как у Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что FISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FISPXFGSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

6.50%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

14.19%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

20.64%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

22.43%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

22.32%

-2.15%