PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FISMX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISMX с SPY

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FISMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 сент. 2002 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FISMX или SPY.

Корреляция

Корреляция между FISMX и SPY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FISMX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%850.00%900.00%950.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,013.99%
901.33%
FISMX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FISMX:

0.56

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

FISMX:

0.84

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

FISMX:

1.12

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

FISMX:

0.61

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

FISMX:

1.53

SPY:

2.26

Индекс Язвы

FISMX:

5.05%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

FISMX:

13.77%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

FISMX:

-58.76%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FISMX:

-1.25%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, FISMX показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции FISMX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.31% против 12.04% соответственно.

FISMX

С начала года

8.30%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

5.36%

1 год

7.50%

5 лет

11.09%

10 лет

5.31%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FISMX и SPY

FISMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FISMX
Fidelity International Small Cap Fund
График комиссии FISMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FISMX: 1.01%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FISMX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FISMX
Ранг риск-скорректированной доходности FISMX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISMX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISMX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISMX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISMX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FISMX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FISMX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FISMX: 0.56
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино FISMX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FISMX: 0.84
SPY: 0.86
Коэффициент Омега FISMX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FISMX: 1.12
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара FISMX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FISMX: 0.61
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина FISMX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FISMX: 1.53
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа FISMX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISMX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.51
FISMX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISMX и SPY

Дивидендная доходность FISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности SPY в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		2.44%2.64%1.87%0.70%2.57%0.83%1.83%1.91%0.98%1.46%5.45%18.12%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FISMX и SPY

Максимальная просадка FISMX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISMX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.25%
-9.89%
FISMX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FISMX и SPY

Текущая волатильность для Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) составляет 8.54%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что FISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.54%
15.12%
FISMX
SPY