PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FISMX с FOSFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISMX с FOSFX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Fidelity Overseas Fund (FOSFX).

FISMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 сент. 2002 г.. FOSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FISMX или FOSFX.

Корреляция

Корреляция между FISMX и FOSFX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FISMX и FOSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Fidelity Overseas Fund (FOSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FISMX:

0.65

FOSFX:

0.74

Коэф-т Сортино

FISMX:

0.90

FOSFX:

1.09

Коэф-т Омега

FISMX:

1.13

FOSFX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FISMX:

0.66

FOSFX:

0.91

Коэф-т Мартина

FISMX:

1.65

FOSFX:

2.70

Индекс Язвы

FISMX:

5.05%

FOSFX:

4.71%

Дневная вол-ть

FISMX:

13.74%

FOSFX:

17.95%

Макс. просадка

FISMX:

-58.76%

FOSFX:

-62.54%

Текущая просадка

FISMX:

0.00%

FOSFX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FISMX показывает доходность 13.96%, что значительно ниже, чем у FOSFX с доходностью 16.66%. За последние 10 лет акции FISMX уступали акциям FOSFX по среднегодовой доходности: 5.70% против 6.34% соответственно.

FISMX

С начала года

13.96%

1 месяц

7.86%

6 месяцев

13.40%

1 год

8.81%

3 года

9.16%

5 лет

11.31%

10 лет

5.70%

FOSFX

С начала года

16.66%

1 месяц

9.57%

6 месяцев

14.98%

1 год

13.22%

3 года

13.15%

5 лет

10.34%

10 лет

6.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Small Cap Fund

Fidelity Overseas Fund

Сравнение комиссий FISMX и FOSFX

FISMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FOSFX в 0.99%.

FISMX
Fidelity International Small Cap Fund
FOSFX
Fidelity Overseas Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FISMX и FOSFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FISMX
Ранг риск-скорректированной доходности FISMX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISMX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISMX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISMX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISMX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISMX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
FOSFX
Ранг риск-скорректированной доходности FOSFX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOSFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSFX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FISMX c FOSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Fidelity Overseas Fund (FOSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FISMX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOSFX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISMX и FOSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISMX и FOSFX

Дивидендная доходность FISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности FOSFX в 1.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		2.31%2.64%1.87%0.70%7.28%0.83%2.32%6.14%3.44%2.70%5.45%18.12%
FOSFX
Fidelity Overseas Fund		1.19%1.38%1.02%0.77%0.30%0.18%1.35%1.66%1.02%1.83%1.06%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FISMX и FOSFX

Максимальная просадка FISMX за все время составила -58.76%, что меньше максимальной просадки FOSFX в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISMX и FOSFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FISMX и FOSFX

Текущая волатильность для Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) составляет 2.03%, в то время как у Fidelity Overseas Fund (FOSFX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что FISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...