PortfoliosLab logo
Сравнение FISMX с FOSFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FISMX и FOSFX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FISMX и FOSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Fidelity Overseas Fund (FOSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,013.99%
510.95%
FISMX
FOSFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FISMX:

0.56

FOSFX:

0.62

Коэф-т Сортино

FISMX:

0.84

FOSFX:

0.97

Коэф-т Омега

FISMX:

1.12

FOSFX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FISMX:

0.61

FOSFX:

0.79

Коэф-т Мартина

FISMX:

1.53

FOSFX:

2.34

Индекс Язвы

FISMX:

5.05%

FOSFX:

4.72%

Дневная вол-ть

FISMX:

13.77%

FOSFX:

17.93%

Макс. просадка

FISMX:

-58.76%

FOSFX:

-62.54%

Текущая просадка

FISMX:

-1.25%

FOSFX:

-1.15%

Доходность по периодам

С начала года, FISMX показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у FOSFX с доходностью 10.21%. За последние 10 лет акции FISMX уступали акциям FOSFX по среднегодовой доходности: 5.31% против 6.01% соответственно.


FISMX

С начала года

8.30%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

5.36%

1 год

7.50%

5 лет

11.09%

10 лет

5.31%

FOSFX

С начала года

10.21%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

5.86%

1 год

11.05%

5 лет

10.21%

10 лет

6.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FISMX и FOSFX

FISMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FOSFX в 0.99%.


График комиссии FISMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FISMX: 1.01%
График комиссии FOSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FOSFX: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FISMX и FOSFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FISMX
Ранг риск-скорректированной доходности FISMX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISMX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISMX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISMX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISMX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

FOSFX
Ранг риск-скорректированной доходности FOSFX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOSFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSFX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FISMX c FOSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Fidelity Overseas Fund (FOSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FISMX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FISMX: 0.56
FOSFX: 0.62
Коэффициент Сортино FISMX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FISMX: 0.84
FOSFX: 0.97
Коэффициент Омега FISMX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FISMX: 1.12
FOSFX: 1.13
Коэффициент Кальмара FISMX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FISMX: 0.61
FOSFX: 0.79
Коэффициент Мартина FISMX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FISMX: 1.53
FOSFX: 2.34

Показатель коэффициента Шарпа FISMX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOSFX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISMX и FOSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.62
FISMX
FOSFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISMX и FOSFX

Дивидендная доходность FISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности FOSFX в 1.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund
2.44%2.64%1.87%0.70%2.57%0.83%1.83%1.91%0.98%1.46%5.45%18.12%
FOSFX
Fidelity Overseas Fund
1.26%1.38%1.02%0.77%0.30%0.18%1.35%1.66%1.02%1.83%1.06%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FISMX и FOSFX

Максимальная просадка FISMX за все время составила -58.76%, что меньше максимальной просадки FOSFX в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISMX и FOSFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.25%
-1.15%
FISMX
FOSFX

Волатильность

Сравнение волатильности FISMX и FOSFX

Текущая волатильность для Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) составляет 8.54%, в то время как у Fidelity Overseas Fund (FOSFX) волатильность равна 11.54%. Это указывает на то, что FISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.54%
11.54%
FISMX
FOSFX