Сравнение FISMX с FOSFX
FISMX (Fidelity International Small Cap Fund) and FOSFX (Fidelity Overseas Fund) are both mutual funds - FISMX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Fidelity, while FOSFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FISMX returned 8.63%/yr vs 9.03%/yr for FOSFX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. FISMX charges 0.90%/yr vs 0.99%/yr for FOSFX.
Доходность
Сравнение доходности FISMX и FOSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISMX показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у FOSFX с доходностью 8.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FISMX имеют среднегодовую доходность 8.63%, а акции FOSFX немного впереди с 9.03%.
FISMX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 4.15%
- С начала года
- 9.15%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 8.63%
- Всё время*
- 11.33%
FOSFX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 4.89%
- С начала года
- 8.41%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 9.03%
- Всё время*
- 8.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FISMX и FOSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 9.15% | 24.73% | 0.05% | 19.62% | -16.66% | 13.44% | 9.98% | 21.45% | -16.08% | 31.58% |
FOSFX Fidelity Overseas Fund | 8.41% | 20.81% | 5.20% | 20.56% | -24.79% | 19.32% | 15.42% | 28.43% | -14.73% | 28.31% |
Correlation
The correlation between FISMX and FOSFX is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2002 г. | 0.87 |
The correlation between FISMX and FOSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISMX vs. FOSFX — Ранг доходности на риск
FISMX
FOSFX
Сравнение FISMX c FOSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Fidelity Overseas Fund (FOSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FISMX | FOSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.93 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 3.13 | +1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FISMX и FOSFX
Максимальная просадка FISMX за все время составила -60.94%, примерно равная максимальной просадке FOSFX в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISMX и FOSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISMX | FOSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.94% | -63.51% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -12.36% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.70% | -13.91% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -36.51% | +5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | -36.51% | -2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -1.03% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -16.90% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.67% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISMX и FOSFX
Текущая волатильность для Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) составляет 5.07%, в то время как у Fidelity Overseas Fund (FOSFX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что FISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISMX | FOSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 6.16% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 16.62% | -4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 18.59% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 18.13% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 17.10% | -3.13% |
Сравнение комиссий FISMX и FOSFX
FISMX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FOSFX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISMX и FOSFX
Дивидендная доходность FISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности FOSFX в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 3.28% | 3.58% | 2.64% | 1.87% | 0.70% | 7.28% | 0.83% | 2.32% | 6.14% | 2.46% | 2.70% | 2.80% |
FOSFX Fidelity Overseas Fund | 4.49% | 4.87% | 1.38% | 1.02% | 0.77% | 4.54% | 0.53% | 1.35% | 5.92% | 0.06% | 1.96% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
FISMX and FOSFX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOSFX has higher volatility (6.16%) compared to FISMX (5.07%). In terms of maximum drawdown, FISMX dropped -60.94% vs FOSFX's -63.51%.
FISMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISMX и FOSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор