PortfoliosLab logo
Сравнение FISMX с FJACX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FISMX и FJACX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FISMX и FJACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.08%
17.13%
FISMX
FJACX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FISMX:

0.56

FJACX:

-0.71

Коэф-т Сортино

FISMX:

0.84

FJACX:

-0.90

Коэф-т Омега

FISMX:

1.12

FJACX:

0.88

Коэф-т Кальмара

FISMX:

0.61

FJACX:

-0.41

Коэф-т Мартина

FISMX:

1.53

FJACX:

-1.68

Индекс Язвы

FISMX:

5.05%

FJACX:

9.69%

Дневная вол-ть

FISMX:

13.77%

FJACX:

22.96%

Макс. просадка

FISMX:

-58.76%

FJACX:

-48.98%

Текущая просадка

FISMX:

-1.25%

FJACX:

-33.51%

Доходность по периодам

С начала года, FISMX показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у FJACX с доходностью -8.36%. За последние 10 лет акции FISMX превзошли акции FJACX по среднегодовой доходности: 5.31% против 0.28% соответственно.


FISMX

С начала года

8.30%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

5.36%

1 год

7.50%

5 лет

11.09%

10 лет

5.31%

FJACX

С начала года

-8.36%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

-12.83%

1 год

-15.34%

5 лет

4.84%

10 лет

0.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FISMX и FJACX

FISMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FJACX в 0.00%.


График комиссии FISMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FISMX: 1.01%
График комиссии FJACX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FJACX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FISMX и FJACX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FISMX
Ранг риск-скорректированной доходности FISMX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISMX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISMX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISMX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISMX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

FJACX
Ранг риск-скорректированной доходности FJACX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJACX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJACX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJACX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJACX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJACX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FISMX c FJACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FISMX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FISMX: 0.56
FJACX: -0.71
Коэффициент Сортино FISMX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FISMX: 0.84
FJACX: -0.90
Коэффициент Омега FISMX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FISMX: 1.12
FJACX: 0.88
Коэффициент Кальмара FISMX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FISMX: 0.61
FJACX: -0.41
Коэффициент Мартина FISMX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FISMX: 1.53
FJACX: -1.68

Показатель коэффициента Шарпа FISMX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа FJACX равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISMX и FJACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
-0.71
FISMX
FJACX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISMX и FJACX

Дивидендная доходность FISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности FJACX в 1.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund
2.44%2.64%1.87%0.70%2.57%0.83%1.83%1.91%0.98%1.46%5.45%18.12%
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund
1.23%1.13%1.10%1.47%0.98%0.98%1.37%1.97%1.15%0.45%5.89%0.19%

Просадки

Сравнение просадок FISMX и FJACX

Максимальная просадка FISMX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки FJACX в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISMX и FJACX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.25%
-33.51%
FISMX
FJACX

Волатильность

Сравнение волатильности FISMX и FJACX

Текущая волатильность для Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) составляет 8.54%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что FISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.54%
13.36%
FISMX
FJACX