PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FISMX с FISVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISMX с FISVX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX).

FISMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 сент. 2002 г.. FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FISMX или FISVX.

Корреляция

Корреляция между FISMX и FISVX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FISMX и FISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.56%
24.02%
FISMX
FISVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FISMX:

0.56

FISVX:

-0.11

Коэф-т Сортино

FISMX:

0.84

FISVX:

0.01

Коэф-т Омега

FISMX:

1.12

FISVX:

1.00

Коэф-т Кальмара

FISMX:

0.61

FISVX:

-0.10

Коэф-т Мартина

FISMX:

1.53

FISVX:

-0.30

Индекс Язвы

FISMX:

5.05%

FISVX:

8.59%

Дневная вол-ть

FISMX:

13.77%

FISVX:

23.55%

Макс. просадка

FISMX:

-58.76%

FISVX:

-44.66%

Текущая просадка

FISMX:

-1.25%

FISVX:

-19.38%

Доходность по периодам

С начала года, FISMX показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у FISVX с доходностью -11.56%.

FISMX

С начала года

8.30%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

5.36%

1 год

7.50%

5 лет

11.09%

10 лет

5.31%

FISVX

С начала года

-11.56%

1 месяц

-6.21%

6 месяцев

-11.15%

1 год

-2.19%

5 лет

10.47%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FISMX и FISVX

FISMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FISVX в 0.05%.

FISMX
Fidelity International Small Cap Fund
График комиссии FISMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FISMX: 1.01%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund
График комиссии FISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FISVX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FISMX и FISVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FISMX
Ранг риск-скорректированной доходности FISMX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISMX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISMX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISMX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISMX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
FISVX
Ранг риск-скорректированной доходности FISVX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISVX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FISMX c FISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FISMX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FISMX: 0.56
FISVX: -0.11
Коэффициент Сортино FISMX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FISMX: 0.84
FISVX: 0.01
Коэффициент Омега FISMX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FISMX: 1.12
FISVX: 1.00
Коэффициент Кальмара FISMX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FISMX: 0.61
FISVX: -0.10
Коэффициент Мартина FISMX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FISMX: 1.53
FISVX: -0.30

Показатель коэффициента Шарпа FISMX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа FISVX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISMX и FISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
-0.11
FISMX
FISVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISMX и FISVX

Дивидендная доходность FISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности FISVX в 1.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		2.44%2.64%1.87%0.70%2.57%0.83%1.83%1.91%0.98%1.46%5.45%18.12%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		1.92%1.70%2.06%3.69%9.55%1.33%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FISMX и FISVX

Максимальная просадка FISMX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки FISVX в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISMX и FISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.25%
-19.38%
FISMX
FISVX

Волатильность

Сравнение волатильности FISMX и FISVX

Текущая волатильность для Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) составляет 8.54%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) волатильность равна 13.31%. Это указывает на то, что FISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.54%
13.31%
FISMX
FISVX