PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISMX с FISVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FISMX с FISVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FISMX (Fidelity International Small Cap Fund) and FISVX (Fidelity Small Cap Value Index Fund) are both mutual funds - FISMX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Fidelity, while FISVX is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index. Over the past 5 years, FISMX returned 6.23%/yr vs 7.49%/yr for FISVX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FISMX charges 1.01%/yr vs 0.05%/yr for FISVX.

Доходность

Сравнение доходности FISMX и FISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FISMX показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у FISVX с доходностью 20.82%.

FISMX

1 день
-2.71%
1 месяц
-1.49%
С начала года
8.09%
6 месяцев
8.09%
1 год
15.10%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.23%
10 лет*
9.25%

FISVX

1 день
-0.26%
1 месяц
3.37%
С начала года
20.82%
6 месяцев
18.30%
1 год
41.41%
3 года*
19.57%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FISMX и FISVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		8.09%24.73%0.05%19.62%-16.66%13.44%9.98%7.63%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		20.82%12.70%8.16%14.72%-14.42%28.26%4.49%9.54%

Correlation

The correlation between FISMX and FISVX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.67

The correlation between FISMX and FISVX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Small Cap Fund

Fidelity Small Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FISMX:
FISMX с FSPSXFISMX с FSSNXFISMX с VSSFISMX с FOSFXFISMX с FDLSXFISMX с FJACXFISMX с FDIVX
Часто сравнивают с FISVX:
FISVX с AVUVFISVX с FSSNXFISVX с VBRFISVX с DFSVXFISVX с IJSFISVX с FXAIXFISVX с DFSCX

Доходность на риск

FISMX vs. FISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISMX
Ранг доходности на риск FISMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISMX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISMX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISMX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISMX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISMX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FISVX
Ранг доходности на риск FISVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISMX c FISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FISMXFISVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.36

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.30

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

5.02

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.39

17.05

-11.66

FISMX vs. FISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISMX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа FISVX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISMX и FISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FISMX и FISVX

Максимальная просадка FISMX за все время составила -60.94%, что больше максимальной просадки FISVX в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISMX и FISVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FISMXFISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.94%

-44.66%

-16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-8.54%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.70%

-26.50%

+13.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-26.50%

-4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-0.26%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-10.26%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.51%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FISMX и FISVX

Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что FISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FISMXFISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

5.28%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

12.47%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

18.24%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

21.70%

-7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

26.68%

-12.72%

Сравнение комиссий FISMX и FISVX

FISMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FISVX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISMX и FISVX

Дивидендная доходность FISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности FISVX в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		3.31%3.58%2.64%1.87%0.70%7.28%0.83%2.32%6.14%2.46%2.70%2.80%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		1.81%2.18%1.70%2.06%3.69%9.55%1.33%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FISMX and FISVX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FISMX has higher volatility (5.77%) compared to FISVX (5.28%). In terms of maximum drawdown, FISMX dropped -60.94% vs FISVX's -44.66%.

FISVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FISMX и FISVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор