PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FISMX с FDLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FISMX и FDLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISMX и FDLSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund
-0.22%24.73%0.05%19.62%-16.66%13.44%9.98%21.45%-16.08%31.58%
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio
-9.97%-5.30%13.64%30.14%-15.27%21.66%18.59%28.78%-7.65%29.09%

Доходность по периодам

С начала года, FISMX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у FDLSX с доходностью -9.97%. За последние 10 лет акции FISMX уступали акциям FDLSX по среднегодовой доходности: 8.27% против 9.35% соответственно.


FISMX

1 день
2.37%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.66%
1 год
18.09%
3 года*
11.14%
5 лет*
5.35%
10 лет*
8.27%

FDLSX

1 день
2.63%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-9.97%
6 месяцев
-20.45%
1 год
-11.47%
3 года*
3.61%
5 лет*
3.44%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity International Small Cap Fund

Fidelity Select Leisure Portfolio

Сравнение комиссий FISMX и FDLSX

FISMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FDLSX в 0.74%.


Доходность на риск

FISMX vs. FDLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FISMX
Ранг доходности на риск FISMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISMX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина

FDLSX
Ранг доходности на риск FDLSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISMX c FDLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FISMXFDLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

-0.44

+1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

-0.46

+2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.94

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

-0.46

+2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

-1.07

+6.93

FISMX vs. FDLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISMX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа FDLSX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISMX и FDLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FISMXFDLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

-0.44

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.16

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.42

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.65

+0.06

Корреляция

Корреляция между FISMX и FDLSX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FISMX и FDLSX

Дивидендная доходность FISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности FDLSX в 10.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund
3.59%3.58%2.64%1.87%0.70%7.28%0.83%2.32%6.14%2.46%2.70%2.80%
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio
10.13%9.12%1.57%1.64%3.32%22.77%2.36%6.43%19.76%6.33%1.01%5.42%

Просадки

Сравнение просадок FISMX и FDLSX

Максимальная просадка FISMX за все время составила -60.94%, что больше максимальной просадки FDLSX в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISMX и FDLSX.


Загрузка...

Показатели просадок


FISMXFDLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.94%

-51.58%

-9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-28.33%

+17.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-28.33%

-2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-48.44%

+9.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-26.21%

+17.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-8.91%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

12.18%

-9.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FISMX и FDLSX

Текущая волатильность для Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) составляет 6.19%, в то время как у Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что FISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FISMXFDLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

6.54%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

18.04%

-9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

24.60%

-11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

21.47%

-8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.95%

22.28%

-8.33%