PortfoliosLab logo
Сравнение FISMX с FDLSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FISMX и FDLSX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности FISMX и FDLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,042.91%
683.12%
FISMX
FDLSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FISMX:

0.61

FDLSX:

0.18

Коэф-т Сортино

FISMX:

0.90

FDLSX:

0.39

Коэф-т Омега

FISMX:

1.13

FDLSX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FISMX:

0.66

FDLSX:

0.16

Коэф-т Мартина

FISMX:

1.66

FDLSX:

0.44

Индекс Язвы

FISMX:

5.05%

FDLSX:

8.56%

Дневная вол-ть

FISMX:

13.67%

FDLSX:

21.42%

Макс. просадка

FISMX:

-58.76%

FDLSX:

-51.30%

Текущая просадка

FISMX:

-0.23%

FDLSX:

-16.96%

Доходность по периодам

С начала года, FISMX показывает доходность 11.11%, что значительно выше, чем у FDLSX с доходностью -6.67%. За последние 10 лет акции FISMX превзошли акции FDLSX по среднегодовой доходности: 5.57% против 3.88% соответственно.


FISMX

С начала года

11.11%

1 месяц

16.05%

6 месяцев

8.37%

1 год

7.53%

5 лет

10.90%

10 лет

5.57%

FDLSX

С начала года

-6.67%

1 месяц

7.33%

6 месяцев

-12.35%

1 год

3.22%

5 лет

10.01%

10 лет

3.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FISMX и FDLSX

FISMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FDLSX в 0.74%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FISMX и FDLSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FISMX
Ранг риск-скорректированной доходности FISMX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISMX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISMX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISMX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISMX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

FDLSX
Ранг риск-скорректированной доходности FDLSX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDLSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLSX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FISMX c FDLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FISMX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа FDLSX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISMX и FDLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.55
0.15
FISMX
FDLSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISMX и FDLSX

Дивидендная доходность FISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности FDLSX в 0.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund
2.37%2.64%1.87%0.70%2.57%0.83%1.83%1.91%0.98%1.46%5.45%18.12%
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio
0.42%0.53%0.39%0.37%0.11%0.45%0.71%1.22%0.83%1.01%2.88%4.21%

Просадки

Сравнение просадок FISMX и FDLSX

Максимальная просадка FISMX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки FDLSX в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISMX и FDLSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.23%
-16.96%
FISMX
FDLSX

Волатильность

Сравнение волатильности FISMX и FDLSX

Текущая волатильность для Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) составляет 4.39%, в то время как у Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) волатильность равна 11.30%. Это указывает на то, что FISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.39%
11.30%
FISMX
FDLSX