PortfoliosLab logo
Сравнение FISMX с FDIVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FISMX и FDIVX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FISMX и FDIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Fidelity Diversified International Fund (FDIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,013.99%
392.79%
FISMX
FDIVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FISMX:

0.56

FDIVX:

0.47

Коэф-т Сортино

FISMX:

0.84

FDIVX:

0.77

Коэф-т Омега

FISMX:

1.12

FDIVX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FISMX:

0.61

FDIVX:

0.36

Коэф-т Мартина

FISMX:

1.53

FDIVX:

1.79

Индекс Язвы

FISMX:

5.05%

FDIVX:

4.89%

Дневная вол-ть

FISMX:

13.77%

FDIVX:

18.71%

Макс. просадка

FISMX:

-58.76%

FDIVX:

-59.98%

Текущая просадка

FISMX:

-1.25%

FDIVX:

-12.02%

Доходность по периодам

С начала года, FISMX показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у FDIVX с доходностью 8.89%. За последние 10 лет акции FISMX превзошли акции FDIVX по среднегодовой доходности: 5.31% против 3.22% соответственно.


FISMX

С начала года

8.30%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

5.36%

1 год

7.50%

5 лет

11.09%

10 лет

5.31%

FDIVX

С начала года

8.89%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

2.64%

1 год

8.41%

5 лет

6.70%

10 лет

3.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FISMX и FDIVX

И FISMX, и FDIVX имеют комиссию равную 1.01%.


График комиссии FISMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FISMX: 1.01%
График комиссии FDIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDIVX: 1.01%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FISMX и FDIVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FISMX
Ранг риск-скорректированной доходности FISMX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISMX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISMX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISMX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISMX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

FDIVX
Ранг риск-скорректированной доходности FDIVX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDIVX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIVX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIVX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIVX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIVX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FISMX c FDIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Fidelity Diversified International Fund (FDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FISMX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FISMX: 0.56
FDIVX: 0.47
Коэффициент Сортино FISMX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FISMX: 0.84
FDIVX: 0.77
Коэффициент Омега FISMX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FISMX: 1.12
FDIVX: 1.10
Коэффициент Кальмара FISMX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FISMX: 0.61
FDIVX: 0.36
Коэффициент Мартина FISMX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FISMX: 1.53
FDIVX: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа FISMX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDIVX равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISMX и FDIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.47
FISMX
FDIVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISMX и FDIVX

Дивидендная доходность FISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности FDIVX в 1.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund
2.44%2.64%1.87%0.70%2.57%0.83%1.83%1.91%0.98%1.46%5.45%18.12%
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund
1.88%2.05%1.71%0.38%1.17%0.04%1.32%1.35%1.08%1.15%2.23%4.97%

Просадки

Сравнение просадок FISMX и FDIVX

Максимальная просадка FISMX за все время составила -58.76%, примерно равная максимальной просадке FDIVX в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISMX и FDIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.25%
-12.02%
FISMX
FDIVX

Волатильность

Сравнение волатильности FISMX и FDIVX

Текущая волатильность для Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) составляет 8.54%, в то время как у Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) волатильность равна 12.32%. Это указывает на то, что FISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.54%
12.32%
FISMX
FDIVX