Сравнение FISGX с BFGFX
FISGX (Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund) and BFGFX (Baron Focused Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FISGX returned 12.92%/yr vs 20.87%/yr for BFGFX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FISGX charges 0.92%/yr vs 1.31%/yr for BFGFX.
Доходность
Сравнение доходности FISGX и BFGFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISGX показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у BFGFX с доходностью 4.66%. За последние 10 лет акции FISGX уступали акциям BFGFX по среднегодовой доходности: 12.92% против 20.87% соответственно.
FISGX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.50%
- 6 месяцев
- 4.83%
- С начала года
- 11.86%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 12.92%
BFGFX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -9.58%
- 6 месяцев
- 4.37%
- С начала года
- 4.66%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- 20.87%
Сравнение доходности по годам FISGX и BFGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISGX Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund | 11.86% | 7.83% | 13.65% | 20.26% | -30.11% | 5.01% | 46.58% | 66.58% | -9.33% | 24.98% |
BFGFX Baron Focused Growth Fund | 4.66% | 21.94% | 29.52% | 27.40% | -28.21% | 18.67% | 122.38% | 30.05% | 3.76% | 26.36% |
Correlation
The correlation between FISGX and BFGFX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2004 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between FISGX and BFGFX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISGX vs. BFGFX — Ранг доходности на риск
FISGX
BFGFX
Сравнение FISGX c BFGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FISGX | BFGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.91 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 5.04 | +1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FISGX и BFGFX
Максимальная просадка FISGX за все время составила -57.51%, примерно равная максимальной просадке BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISGX и BFGFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISGX | BFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.51% | -59.52% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -11.24% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.16% | -21.00% | -7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.30% | -35.93% | -7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.30% | -43.62% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -9.58% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -12.32% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 4.25% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISGX и BFGFX
Текущая волатильность для Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) составляет 6.28%, в то время как у Baron Focused Growth Fund (BFGFX) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что FISGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISGX | BFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 10.53% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.44% | 16.40% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67% | 22.42% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 22.89% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.05% | 24.21% | -0.16% |
Сравнение комиссий FISGX и BFGFX
FISGX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии BFGFX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISGX и BFGFX
Дивидендная доходность FISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, тогда как BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFGFX Baron Focused Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.28% | 15.53% | 2.85% | 1.78% | 1.07% | 2.11% | 6.02% | 5.80% |
FISGX Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund | 7.47% | 8.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.94% | 9.97% | 38.61% | 19.12% | 17.17% | 4.01% | 7.82% |
Часто задаваемые вопросы
FISGX and BFGFX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFGFX has higher volatility (10.53%) compared to FISGX (6.28%). In terms of maximum drawdown, FISGX dropped -57.51% vs BFGFX's -59.52%.
FISGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISGX и BFGFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор