Сравнение FISGX с FSMAX

С начала года, FISGX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции FISGX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 12.11% против 10.91% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FISGX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FISGX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMAX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISGX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FISGX и FSMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности FSMAX в 0.58%

Максимальная просадка FISGX за все время составила -57.51%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISGX и FSMAX.

Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что FISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.