PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISGX с TEGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FISGX с TEGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FISGX (Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund) and TEGAX (Touchstone Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FISGX returned 13.57%/yr vs 13.85%/yr for TEGAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FISGX charges 0.92%/yr vs 1.21%/yr for TEGAX.

Доходность

Сравнение доходности FISGX и TEGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) и Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FISGX показывает доходность 15.35%, что значительно выше, чем у TEGAX с доходностью 12.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FISGX имеют среднегодовую доходность 13.57%, а акции TEGAX немного впереди с 13.85%.

FISGX

1 день
-0.51%
1 месяц
2.46%
С начала года
15.35%
6 месяцев
13.36%
1 год
27.88%
3 года*
15.45%
5 лет*
4.40%
10 лет*
13.57%

TEGAX

1 день
-0.90%
1 месяц
4.08%
С начала года
12.55%
6 месяцев
10.53%
1 год
17.77%
3 года*
17.33%
5 лет*
7.64%
10 лет*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FISGX и TEGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISGX
Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund		15.35%7.83%13.65%20.26%-30.11%5.01%46.58%66.58%-9.33%24.98%
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund		12.55%9.28%15.99%24.20%-26.18%15.51%27.10%53.26%-3.71%24.17%

Correlation

The correlation between FISGX and TEGAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1995 г.

0.92

The correlation between FISGX and TEGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund

Touchstone Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FISGX:
FISGX с OSGIXFISGX с KMKNXFISGX с NELIXFISGX с BARIXFISGX с FSMAXFISGX с CTIGXFISGX с LSHAX
Часто сравнивают с TEGAX:
TEGAX с ACMVXTEGAX с TOBAXTEGAX с TVLYXTEGAX с TCPYXTEGAX с MXIIXTEGAX с TFFYXTEGAX с TLCIX

Доходность на риск

FISGX vs. TEGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISGX
Ранг доходности на риск FISGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISGX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISGX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISGX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
TEGAX
Ранг доходности на риск TEGAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEGAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEGAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEGAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEGAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEGAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISGX c TEGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) и Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISGXTEGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.04

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
1.60

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

1.65

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.23

5.19

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISGX vs. TEGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISGX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа TEGAX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISGX и TEGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISGXTEGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.04

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.31

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.60

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FISGX и TEGAX

Максимальная просадка FISGX за все время составила -57.51%, что больше максимальной просадки TEGAX в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISGX и TEGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FISGXTEGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.51%

-53.30%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-10.89%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.16%

-27.79%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.30%

-41.38%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.30%

-41.38%

-1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.90%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-9.23%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.47%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FISGX и TEGAX

Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что FISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FISGXTEGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

5.01%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

13.85%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

17.32%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.45%

24.99%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.00%

23.20%

+0.80%

Сравнение комиссий FISGX и TEGAX

FISGX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TEGAX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISGX и TEGAX

Дивидендная доходность FISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности TEGAX в 10.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISGX
Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund		7.24%8.35%0.00%0.00%0.00%23.94%9.97%38.61%19.12%17.17%4.01%7.82%
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund		10.13%11.40%2.97%0.00%2.69%16.97%6.67%13.97%8.53%10.06%2.59%8.72%

Часто задаваемые вопросы

FISGX and TEGAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FISGX has higher volatility (6.50%) compared to TEGAX (5.01%). In terms of maximum drawdown, FISGX dropped -57.51% vs TEGAX's -53.30%.

FISGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FISGX и TEGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор