PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISEX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISEX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Equity Income Fund (FISEX) и Al Frank Fund (VALAX).

FISEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 мар. 1988 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FISEX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Equity Income Fund (FISEX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISEX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISEX
Franklin Equity Income Fund		-0.61%17.05%18.11%9.04%-6.88%25.42%5.53%25.51%-4.76%15.99%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, FISEX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции FISEX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 10.91% против 12.38% соответственно.

FISEX

1 день
-0.18%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
2.17%
1 год
15.84%
3 года*
14.29%
5 лет*
10.34%
10 лет*
10.91%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Equity Income Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с FISEX:
FISEX с VOOFISEX с EHSTXFISEX с LBWIXFISEX с JEPIFISEX с FDFIXFISEX с VIGIXFISEX с AFVLX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий FISEX и VALAX

FISEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
FISEX
Franklin Equity Income Fund

Доходность на риск

FISEX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISEX
Ранг доходности на риск FISEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISEX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISEX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISEX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Equity Income Fund (FISEX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISEXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.63

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.23

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.13

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

9.00

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISEX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISEX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALAX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISEX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISEXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.63

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.51

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.64

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.39

+0.20

Корреляция

Корреляция между FISEX и VALAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISEX и VALAX

Дивидендная доходность FISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISEX
Franklin Equity Income Fund		10.15%10.11%10.50%4.22%5.60%7.19%3.05%5.00%6.99%4.81%6.45%5.38%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок FISEX и VALAX

Максимальная просадка FISEX за все время составила -56.54%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISEX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISEXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.54%

-61.26%

+4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-13.03%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-25.81%

+7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.97%

-38.22%

+5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-8.56%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-10.83%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

3.08%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FISEX и VALAX

Текущая волатильность для Franklin Equity Income Fund (FISEX) составляет 3.30%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что FISEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISEXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

4.61%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

10.48%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

18.57%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

17.70%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

19.29%

-3.13%