Сравнение FISEX с SVAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Equity Income Fund (FISEX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).
FISEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 мар. 1988 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FISEX и SVAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISEX и SVAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISEX Franklin Equity Income Fund | 1.15% | 17.05% | 18.11% | 9.04% | -6.88% | 25.42% | 5.53% | 25.51% | -4.76% | 15.99% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 9.22% | 15.26% | 16.47% | -1.81% | 8.47% | 21.52% | -7.88% | 19.59% | -8.23% | 15.10% |
Доходность по периодам
С начала года, FISEX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции FISEX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 11.10% против 8.47% соответственно.
FISEX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 11.10%
SVAIX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISEX и SVAIX
FISEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SVAIX в 0.81%.
Доходность на риск
FISEX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск
FISEX
SVAIX
Сравнение FISEX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Equity Income Fund (FISEX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISEX | SVAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.36 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.02 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.83 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 8.69 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISEX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.36 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.90 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.56 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FISEX и SVAIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISEX и SVAIX
Дивидендная доходность FISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности SVAIX в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISEX Franklin Equity Income Fund | 9.97% | 10.11% | 10.50% | 4.22% | 5.60% | 7.19% | 3.05% | 5.00% | 6.99% | 4.81% | 6.45% | 5.38% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 5.93% | 6.41% | 7.58% | 4.32% | 9.68% | 3.72% | 4.28% | 8.75% | 8.54% | 10.36% | 5.24% | 8.67% |
Просадки
Сравнение просадок FISEX и SVAIX
Максимальная просадка FISEX за все время составила -56.54%, что больше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISEX и SVAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISEX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.54% | -50.62% | -5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -11.78% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | -16.13% | -2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.97% | -36.53% | +3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -2.83% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -7.75% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.67% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISEX и SVAIX
Franklin Equity Income Fund (FISEX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что FISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISEX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 2.88% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 6.99% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 15.76% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 13.57% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 15.42% | +0.75% |