PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISEX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISEX с FLCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Equity Income Fund (FISEX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

FISEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 мар. 1988 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FISEX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Equity Income Fund (FISEX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISEX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISEX
Franklin Equity Income Fund		1.15%17.05%18.11%9.04%-6.88%25.42%5.53%25.51%-4.76%15.18%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.08%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, FISEX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.08%.

FISEX

1 день
1.77%
1 месяц
-3.70%
С начала года
1.15%
6 месяцев
4.07%
1 год
18.08%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.57%
10 лет*
11.10%

FLCOX

1 день
2.13%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.08%
6 месяцев
5.86%
1 год
15.94%
3 года*
14.30%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Equity Income Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FISEX:
FISEX с VOOFISEX с EHSTXFISEX с LBWIXFISEX с JEPIFISEX с FDFIXFISEX с VIGIXFISEX с QQQ
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий FISEX и FLCOX

FISEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

FISEX
Franklin Equity Income Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FISEX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISEX
Ранг доходности на риск FISEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISEX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISEX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISEX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISEX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Equity Income Fund (FISEX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISEXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.02

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.48

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.44

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

6.76

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISEX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISEX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCOX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISEX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISEXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.02

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.62

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.54

+0.06

Корреляция

Корреляция между FISEX и FLCOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISEX и FLCOX

Дивидендная доходность FISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности FLCOX в 1.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISEX
Franklin Equity Income Fund		9.97%10.11%10.50%4.22%5.60%7.19%3.05%5.00%6.99%4.81%6.45%5.38%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.48%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FISEX и FLCOX

Максимальная просадка FISEX за все время составила -56.54%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISEX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISEXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.54%

-38.28%

-18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-11.81%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-19.00%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-4.82%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-4.52%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.51%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FISEX и FLCOX

Текущая волатильность для Franklin Equity Income Fund (FISEX) составляет 3.87%, в то время как у Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что FISEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISEXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.38%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

8.29%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

15.73%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

14.83%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

17.73%

-1.56%