PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISCX с SHAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISCX с SHAPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).

FISCX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 апр. 1987 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..

Доходность

Сравнение доходности FISCX и SHAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISCX и SHAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund		-3.19%13.63%16.62%9.96%-15.95%-5.70%46.28%33.99%4.15%17.98%
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		-6.24%14.32%22.37%19.50%-12.56%23.52%14.53%29.84%-2.19%18.31%

Доходность по периодам

С начала года, FISCX показывает доходность -3.19%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -6.24%. За последние 10 лет акции FISCX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 11.24% против 11.99% соответственно.

FISCX

1 день
-0.82%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-0.23%
1 год
13.11%
3 года*
10.67%
5 лет*
1.92%
10 лет*
11.24%

SHAPX

1 день
-0.06%
1 месяц
-7.91%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
-5.30%
1 год
10.69%
3 года*
14.58%
5 лет*
10.06%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Convertible Securities Fund

ClearBridge Appreciation Fund

Часто сравнивают с FISCX:
FISCX с VTIPFISCX с FCVSXFISCX с FCVTFISCX с AVKFISCX с WESRXFISCX с CHIFISCX с CXGCX
Часто сравнивают с SHAPX:
SHAPX с SBLGXSHAPX с VOOSHAPX с ^GSPCSHAPX с FXAIXSHAPX с VTISHAPX с FISEXSHAPX с VUG

Сравнение комиссий FISCX и SHAPX

FISCX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.

SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund

Доходность на риск

FISCX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISCX
Ранг доходности на риск FISCX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISCX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISCX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISCX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISCX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SHAPX
Ранг доходности на риск SHAPX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAPX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAPX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAPX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISCX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISCXSHAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.72

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.13

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.89

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

4.11

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISCX vs. SHAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISCX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа SHAPX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISCX и SHAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISCXSHAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.72

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.68

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.72

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.77

0.00

Корреляция

Корреляция между FISCX и SHAPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISCX и SHAPX

Дивидендная доходность FISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что меньше доходности SHAPX в 15.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund		10.23%9.94%4.87%2.22%8.70%8.10%11.30%16.05%7.09%7.68%4.62%4.68%
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		15.01%14.08%9.00%4.17%8.85%6.54%4.13%7.09%6.71%5.10%3.29%4.76%

Просадки

Сравнение просадок FISCX и SHAPX

Максимальная просадка FISCX за все время составила -49.16%, что больше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISCX и SHAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISCXSHAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.16%

-46.19%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.45%

-10.57%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-20.53%

-13.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

-32.21%

-2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-8.74%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-4.79%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.29%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FISCX и SHAPX

Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что FISCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISCXSHAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.74%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

7.86%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

15.90%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

14.85%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

16.70%

-3.28%