Сравнение FISAX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
FISAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 окт. 1987 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности FISAX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISAX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISAX Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund | 0.30% | 5.02% | 5.22% | 3.61% | -3.11% | -0.23% | 1.14% | 2.01% | 0.78% | 0.00% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FISAX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции FISAX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 1.48% против 12.29% соответственно.
FISAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 1.48%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISAX и SHAPX
FISAX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
FISAX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
FISAX
SHAPX
Сравнение FISAX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISAX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 0.85 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.27 | 1.33 | +3.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.98 | 1.20 | +0.78 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.34 | 1.36 | +4.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.80 | 6.17 | +17.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISAX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 0.85 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.70 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.74 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 0.78 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между FISAX и SHAPX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISAX и SHAPX
Дивидендная доходность FISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISAX Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund | 4.14% | 4.62% | 4.81% | 3.25% | 1.41% | 0.91% | 1.89% | 2.99% | 2.51% | 1.95% | 1.52% | 1.19% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок FISAX и SHAPX
Максимальная просадка FISAX за все время составила -4.77%, что меньше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISAX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISAX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.77% | -46.19% | +41.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.66% | -10.57% | +9.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.77% | -20.53% | +15.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.77% | -32.21% | +27.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -6.27% | +5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -4.79% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 2.33% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISAX и SHAPX
Текущая волатильность для Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX) составляет 0.44%, в то время как у ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что FISAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISAX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 4.83% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.10% | 8.30% | -7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63% | 16.09% | -14.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.63% | 14.89% | -13.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 16.72% | -15.16% |