- ISIN
- US3536123025
- CUSIP
- 353612302
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 20 окт. 1987 г.
- Категория
- Ultrashort Bond
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FISAX
Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции FISAX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FISAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,114.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX) показал доход в 1.05% с начала года и 4.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FISAX составила 1.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 1.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FISAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 окт. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1995 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -2.1%. Самая длинная серия побед составила 41 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 13 месяцев.
В ежедневном выражении FISAX закрывался с повышением в 23% случаев. Лучший день был 3 окт. 1990 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью -1.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.36% | 0.34% | -0.06% | 0.21% | 0.21% | 0.00% | 1.05% | ||||||
| 2025 | 0.42% | 0.67% | 0.37% | 0.53% | 0.01% | 0.51% | 0.12% | 0.79% | 0.23% | 0.40% | 0.34% | 0.51% | 5.02% |
| 2024 | 0.49% | -0.03% | 0.52% | -0.01% | 0.56% | 0.79% | 0.95% | 0.72% | 0.78% | -0.37% | 0.30% | 0.41% | 5.22% |
| 2023 | 0.60% | -0.16% | 0.00% | 0.25% | -0.11% | -0.21% | 0.43% | 0.46% | 0.21% | 0.13% | 1.04% | 0.91% | 3.61% |
| 2022 | -0.46% | -0.19% | -0.71% | -0.57% | -0.05% | -0.69% | 0.25% | -0.26% | -0.64% | -0.50% | 0.46% | 0.22% | -3.11% |
| 2021 | 0.35% | -0.03% | -0.04% | 0.08% | 0.06% | -0.04% | 0.07% | -0.18% | -0.06% | -0.07% | -0.31% | -0.04% | -0.23% |
Метрики бенчмарка
Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund has an annualized alpha of 2.87%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 21, 1987.
- This fund captured 6.64% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -6.61%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.87%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 6.64%
- Участие в снижении
- -6.61%
Комиссия
Комиссия FISAX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FISAX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FISAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 1.41 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.90 | 2.93 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.51 | 13.52 | +11.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.35 | $0.36 | $0.24 | $0.11 | $0.07 | $0.15 | $0.24 | $0.20 | $0.16 | $0.13 | $0.10 |
Дивидендный доход | 4.36% | 4.62% | 4.81% | 3.25% | 1.41% | 0.91% | 1.89% | 2.99% | 2.51% | 1.95% | 1.52% | 1.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2023 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.11 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund показал максимальную просадку в 4.77%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 310 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -4.77%нояб. 2022 г. | 1y 5mo | 1y 2mo | 2y 8moиюнь 2021 г. - янв. 2024 г. |
Откат 1989 года1989 | -3.87%март 1989 г. | 11mo 4d | 10mo 21d | 1y 9moапр. 1988 г. - янв. 1990 г. |
Откат 1994 года1994 | -3.73%дек. 1994 г. | 1y 3mo | 4mo 15d | 1y 7moсент. 1993 г. - май 1995 г. |
Обвал COVID2020 | -2.86%март 2020 г. | 15d | 2mo 9d | 2mo 24dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 1990 года1990 | -1.38%окт. 1990 г. | 0s | 2mo | 2moокт. 1990 г. - дек. 1990 г. |
Показатели просадок
| FISAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.77% | -56.78% | +52.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.66% | -9.10% | +8.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.92% | -18.90% | +17.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.72% | -25.43% | +20.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.77% | -33.92% | +29.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -10.72% | +10.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 1.97% | -1.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FISAX
Добавьте Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FISAX