PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISAX с FDFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FISAX с FDFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FISAX (Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund) and FDFIX (Fidelity Flex 500 Index Fund) are both mutual funds - FISAX is a Ultrashort Bond fund managed by Franklin Templeton, while FDFIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FISAX returned 2.18%/yr vs 14.20%/yr for FDFIX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. FISAX charges 0.85%/yr vs 0.00%/yr for FDFIX.

Доходность

Сравнение доходности FISAX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FISAX показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у FDFIX с доходностью 11.53%.

FISAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.03%
3 года*
4.77%
5 лет*
2.18%
10 лет*
1.54%

FDFIX

1 день
0.22%
1 месяц
6.02%
С начала года
11.53%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.49%
3 года*
22.62%
5 лет*
14.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FISAX и FDFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISAX
Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund		1.05%5.02%5.22%3.61%-3.11%-0.23%1.14%2.01%0.78%-0.05%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		11.53%17.59%25.06%26.27%-18.10%28.69%18.46%31.47%-4.45%14.41%

Correlation

The correlation between FISAX and FDFIX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2017 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund

Fidelity Flex 500 Index Fund

Часто сравнивают с FISAX:
FISAX с FFRHXFISAX с SVOLFISAX с PAIPXFISAX с TLDIXFISAX с TRSTXFISAX с BUBIXFISAX с MUIIX
Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV

Доходность на риск

FISAX vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISAX
Ранг доходности на риск FISAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISAX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISAXFDFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.47

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.57
3.34

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.07

1.45

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.90

3.28

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.51

14.96

+10.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISAX vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISAX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDFIX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISAX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISAXFDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

0.84

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

0.82

+0.82

Просадки

Сравнение просадок FISAX и FDFIX

Максимальная просадка FISAX за все время составила -4.77%, что меньше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISAX и FDFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FISAXFDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.77%

-33.77%

+29.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.66%

-8.99%

+8.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.92%

-18.76%

+17.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.72%

-24.51%

+19.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-4.58%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

1.97%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FISAX и FDFIX

Текущая волатильность для Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX) составляет 0.42%, в то время как у Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что FISAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FISAXFDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

2.92%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

9.03%

-7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60%

11.96%

-10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.66%

16.95%

-15.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

18.59%

-17.02%

Сравнение комиссий FISAX и FDFIX

FISAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISAX и FDFIX

Дивидендная доходность FISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности FDFIX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.03%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%0.00%0.00%
FISAX
Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund		4.36%4.62%4.81%3.25%1.41%0.91%1.89%2.99%2.51%1.95%1.52%1.19%

Часто задаваемые вопросы

FISAX and FDFIX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDFIX has higher volatility (2.92%) compared to FISAX (0.42%). In terms of maximum drawdown, FISAX dropped -4.77% vs FDFIX's -33.77%.

FDFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FISAX и FDFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор