Сравнение FISAX с MUIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX).
FISAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 окт. 1987 г.. MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FISAX и MUIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISAX и MUIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISAX Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund | 0.16% | 5.02% | 5.22% | 3.61% | -3.11% | -0.23% | 2.05% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 0.52% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% | 0.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FISAX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у MUIIX с доходностью 0.52%.
FISAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 1.47%
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISAX и MUIIX
FISAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MUIIX в 0.35%.
Доходность на риск
FISAX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск
FISAX
MUIIX
Сравнение FISAX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISAX | MUIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 3.42 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.60 | 18.58 | -12.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.04 | 9.29 | -7.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | 42.24 | -36.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.25 | 89.61 | -66.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISAX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 3.42 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 1.94 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 1.83 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FISAX и MUIIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISAX и MUIIX
Дивидендная доходность FISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности MUIIX в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISAX Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund | 4.14% | 4.62% | 4.81% | 3.25% | 1.41% | 0.91% | 1.89% | 2.99% | 2.51% | 1.95% | 1.52% | 1.19% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 3.85% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FISAX и MUIIX
Максимальная просадка FISAX за все время составила -4.77%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISAX и MUIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISAX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.77% | -1.20% | -3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.66% | -0.10% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.77% | -1.20% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.10% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -0.06% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.05% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISAX и MUIIX
Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX) имеет более высокую волатильность в 0.41% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что FISAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISAX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 0.10% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 0.81% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63% | 1.24% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.63% | 1.57% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 1.44% | +0.12% |