Сравнение FISAX с PAIPX
FISAX (Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund) and PAIPX (PIMCO Short Asset Investment Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, FISAX returned 1.54%/yr vs 2.51%/yr for PAIPX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. FISAX charges 0.85%/yr vs 0.45%/yr for PAIPX.
Доходность
Сравнение доходности FISAX и PAIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISAX показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у PAIPX с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции FISAX уступали акциям PAIPX по среднегодовой доходности: 1.54% против 2.51% соответственно.
FISAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 1.54%
PAIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение доходности по годам FISAX и PAIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISAX Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund | 1.05% | 5.02% | 5.22% | 3.61% | -3.11% | -0.23% | 1.14% | 2.01% | 0.78% | 0.00% |
PAIPX PIMCO Short Asset Investment Fund | 1.80% | 4.83% | 5.93% | 4.55% | -0.00% | -0.19% | 1.12% | 2.56% | 1.90% | 1.82% |
Correlation
The correlation between FISAX and PAIPX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2012 г. | 0.24 |
The correlation between FISAX and PAIPX shifts across timeframes, from 0.21 (5 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISAX vs. PAIPX — Ранг доходности на риск
FISAX
PAIPX
Сравнение FISAX c PAIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX) и PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISAX | PAIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 16.16 | -14.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.90 | 46.81 | -40.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.51 | 185.02 | -159.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISAX | PAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 3.93 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 2.02 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 1.87 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 1.75 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок FISAX и PAIPX
Максимальная просадка FISAX за все время составила -4.77%, что больше максимальной просадки PAIPX в -3.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISAX и PAIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISAX | PAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.77% | -3.49% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.66% | -0.10% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.92% | -1.20% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.72% | -1.64% | -3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.77% | -3.49% | -1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -0.15% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.03% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISAX и PAIPX
Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что FISAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISAX | PAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.32% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 0.85% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60% | 1.19% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.66% | 1.67% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 1.35% | +0.22% |
Сравнение комиссий FISAX и PAIPX
FISAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PAIPX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISAX и PAIPX
Дивидендная доходность FISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности PAIPX в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISAX Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund | 4.36% | 4.62% | 4.81% | 3.25% | 1.41% | 0.91% | 1.89% | 2.99% | 2.51% | 1.95% | 1.52% | 1.19% |
PAIPX PIMCO Short Asset Investment Fund | 3.93% | 4.29% | 5.04% | 4.04% | 1.21% | 0.31% | 1.00% | 2.53% | 2.28% | 1.81% | 1.21% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
FISAX and PAIPX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISAX has higher volatility (0.42%) compared to PAIPX (0.32%). In terms of maximum drawdown, FISAX dropped -4.77% vs PAIPX's -3.49%.
PAIPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISAX и PAIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор