PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISAX с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FISAX с SVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FISAX (Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both funds - FISAX is a Ultrashort Bond fund managed by Franklin Templeton, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Over the past 5 years, FISAX returned 2.18%/yr vs 6.70%/yr for SVOL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FISAX charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.

Доходность

Сравнение доходности FISAX и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FISAX показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.40%.

FISAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.03%
3 года*
4.77%
5 лет*
2.18%
10 лет*
1.54%

SVOL

1 день
-0.12%
1 месяц
2.98%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.62%
3 года*
6.58%
5 лет*
6.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FISAX и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
FISAX
Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund		1.05%5.02%5.22%3.61%-3.11%-0.46%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.40%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%

Correlation

The correlation between FISAX and SVOL is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с FISAX:
FISAX с FDFIXFISAX с FFRHXFISAX с PAIPXFISAX с TLDIXFISAX с TRSTXFISAX с MUIIXFISAX с BUBIX
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL

Доходность на риск

FISAX vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISAX
Ранг доходности на риск FISAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISAX c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISAXSVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
0.51

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.57
0.85

+4.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.07

1.12

+0.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.90

0.82

+5.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.51

1.94

+23.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISAX vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISAX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISAX и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISAXSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

0.51

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

0.31

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

0.35

+1.29

Просадки

Сравнение просадок FISAX и SVOL

Максимальная просадка FISAX за все время составила -4.77%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISAX и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FISAXSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.77%

-33.50%

+28.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.66%

-13.01%

+12.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.92%

-33.50%

+32.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.72%

-33.50%

+28.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.98%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-4.77%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

5.49%

-5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FISAX и SVOL

Текущая волатильность для Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX) составляет 0.42%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что FISAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FISAXSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

1.41%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

9.57%

-8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60%

20.90%

-19.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.66%

21.99%

-20.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

21.92%

-20.35%

Сравнение комиссий FISAX и SVOL

FISAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISAX и SVOL

Дивидендная доходность FISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности SVOL в 22.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISAX
Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund		4.36%4.62%4.81%3.25%1.41%0.91%1.89%2.99%2.51%1.95%1.52%1.19%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.10%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FISAX and SVOL have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVOL has higher volatility (1.41%) compared to FISAX (0.42%). In terms of maximum drawdown, FISAX dropped -4.77% vs SVOL's -33.50%.

FISAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FISAX и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор