Сравнение FISAX с DFYGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX).
FISAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 окт. 1987 г.. DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FISAX и DFYGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISAX и DFYGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISAX Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund | 0.30% | 5.02% | 5.22% | 3.61% | -3.11% | -0.23% | 1.14% | 2.01% | 0.78% | 0.00% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
Доходность по периодам
С начала года, FISAX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у DFYGX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции FISAX превзошли акции DFYGX по среднегодовой доходности: 1.48% против 1.38% соответственно.
FISAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 1.48%
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISAX и DFYGX
FISAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DFYGX в 0.17%.
Доходность на риск
FISAX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск
FISAX
DFYGX
Сравнение FISAX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISAX | DFYGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 2.38 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.27 | 2.73 | +2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.98 | 3.66 | -1.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.34 | 1.91 | +4.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.80 | 5.30 | +18.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISAX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.38 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 1.56 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 1.40 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 1.85 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между FISAX и DFYGX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISAX и DFYGX
Дивидендная доходность FISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности DFYGX в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISAX Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund | 4.14% | 4.62% | 4.81% | 3.25% | 1.41% | 0.91% | 1.89% | 2.99% | 2.51% | 1.95% | 1.52% | 1.19% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок FISAX и DFYGX
Максимальная просадка FISAX за все время составила -4.77%, что больше максимальной просадки DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISAX и DFYGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISAX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.77% | -4.46% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.66% | -1.04% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.77% | -4.36% | -0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.77% | -4.46% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -0.30% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 0.38% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISAX и DFYGX
Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX) имеет более высокую волатильность в 0.44% по сравнению с DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FISAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISAX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 0.15% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.10% | 0.41% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63% | 1.21% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.63% | 1.22% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 0.99% | +0.57% |