PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISAX с CUTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISAX с CUTAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX).

FISAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 окт. 1987 г.. CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FISAX и CUTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISAX и CUTAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FISAX
Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund		0.16%5.02%5.22%3.61%-3.11%-0.23%1.14%2.01%0.36%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		0.18%3.69%3.74%3.86%-0.79%0.02%1.79%0.49%-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, FISAX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у CUTAX с доходностью 0.18%.

FISAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.67%
3 года*
4.52%
5 лет*
2.02%
10 лет*
1.47%

CUTAX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.94%
3 года*
3.50%
5 лет*
2.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Часто сравнивают с FISAX:
FISAX с FFRHXFISAX с FDFIXFISAX с SVOLFISAX с MUIIXFISAX с BUBIXFISAX с FHCOXFISAX с DFYGX
Часто сравнивают с CUTAX:
CUTAX с CGJIXCUTAX с PRTBXCUTAX с SADIXCUTAX с CBTAXCUTAX с CUSDXCUTAX с BBBIXCUTAX с TSDOX

Сравнение комиссий FISAX и CUTAX

FISAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CUTAX в 0.15%.

FISAX
Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Доходность на риск

FISAX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISAX
Ранг доходности на риск FISAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CUTAX
Ранг доходности на риск CUTAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUTAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISAX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISAXCUTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

3.33

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.60

5.65

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.04

2.40

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.13

7.51

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.25

39.18

-15.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISAX vs. CUTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISAX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CUTAX равному 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISAX и CUTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISAXCUTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

3.33

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

2.06

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

1.77

-0.13

Корреляция

Корреляция между FISAX и CUTAX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISAX и CUTAX

Дивидендная доходность FISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности CUTAX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISAX
Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund		4.14%4.62%4.81%3.25%1.41%0.91%1.89%2.99%2.51%1.95%1.52%1.19%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		2.91%3.22%3.47%2.86%1.14%0.52%1.38%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FISAX и CUTAX

Максимальная просадка FISAX за все время составила -4.77%, что больше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISAX и CUTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISAXCUTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.77%

-1.79%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.66%

-0.40%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.77%

-1.79%

-2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.40%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-0.22%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

0.08%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FISAX и CUTAX

Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX) имеет более высокую волатильность в 0.41% по сравнению с Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что FISAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISAXCUTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

0.38%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

0.63%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63%

0.89%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.63%

1.03%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.56%

0.93%

+0.63%