Сравнение FIS с IEMG
FIS (Fidelity National Information Services, Inc.) is a stock, while IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Over the past 10 years, FIS returned -3.98%/yr vs 8.90%/yr for IEMG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIS и IEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIS показывает доходность -34.58%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 17.13%. За последние 10 лет акции FIS уступали акциям IEMG по среднегодовой доходности: -3.98% против 8.90% соответственно.
FIS
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- 7.90%
- 6 месяцев
- -31.48%
- С начала года
- -34.58%
- 1 год
- -44.55%
- 3 года*
- -7.54%
- 5 лет*
- -20.12%
- 10 лет*
- -3.98%
IEMG
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -6.06%
- 6 месяцев
- 10.62%
- С начала года
- 17.13%
- 1 год
- 31.69%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 8.90%
Сравнение доходности по годам FIS и IEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | -34.58% | -15.85% | 36.96% | -8.21% | -36.46% | -21.90% | 2.71% | 37.19% | 10.32% | 26.04% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 17.13% | 32.56% | 6.50% | 11.52% | -19.98% | -0.64% | 17.87% | 17.81% | -14.92% | 37.38% |
Correlation
The correlation between FIS and IEMG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г. | 0.39 |
The correlation between FIS and IEMG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIS vs. IEMG — Ранг доходности на риск
FIS
IEMG
Сравнение FIS c IEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIS | IEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.27 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.41 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 8.05 | -9.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIS и IEMG
Максимальная просадка FIS за все время составила -72.46%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIS и IEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIS | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.46% | -38.71% | -33.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.48% | -13.21% | -39.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.55% | -17.21% | -39.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.65% | -33.68% | -37.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.46% | -38.71% | -33.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.88% | -9.17% | -59.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.91% | -12.90% | -7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.33% | 3.95% | +28.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIS и IEMG
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что FIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIS | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 9.60% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.48% | 21.04% | +5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.73% | 22.96% | +8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.76% | 19.18% | +14.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.02% | 20.23% | +9.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIS и IEMG
Дивидендная доходность FIS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности IEMG в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | 3.94% | 2.41% | 1.78% | 3.46% | 2.77% | 1.43% | 0.99% | 1.01% | 1.25% | 1.23% | 1.37% | 1.72% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.30% | 2.75% | 3.20% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.35% | 2.28% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
FIS and IEMG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIS has higher volatility (10.55%) compared to IEMG (9.60%). In terms of maximum drawdown, FIS dropped -72.46% vs IEMG's -38.71%.
IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIS и IEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор