Сравнение FIRQX с ASFYX
FIRQX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund) and ASFYX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y) are both mutual funds - FIRQX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while ASFYX is a Systematic Trend fund managed by BlackRock. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FIRQX charges 0.46%/yr vs 1.47%/yr for ASFYX.
Доходность
Сравнение доходности FIRQX и ASFYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIRQX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASFYX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 5.59%
- С начала года
- 9.82%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- -3.07%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 2.38%
Сравнение доходности по годам FIRQX и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRQX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund | 3.60% | 9.97% | 4.48% | 8.52% | -12.39% | 3.82% | 9.59% | 12.62% | -2.83% | 10.63% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 9.82% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
Correlation
The correlation between FIRQX and ASFYX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2010 г. | 0.17 |
Over the past year, FIRQX and ASFYX have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIRQX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
FIRQX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ASFYX
Сравнение FIRQX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund (FIRQX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIRQX | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIRQX и ASFYX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIRQX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -36.43% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -22.07% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -13.24% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRQX и ASFYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIRQX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.45% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 13.80% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 12.73% | — |
Сравнение комиссий FIRQX и ASFYX
FIRQX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRQX и ASFYX
Дивидендная доходность FIRQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности ASFYX в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.38% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
FIRQX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund | 3.17% | 3.14% | 2.95% | 2.75% | 5.01% | 6.00% | 3.50% | 3.15% | 5.59% | 16.31% | 2.43% | 4.08% |
Часто задаваемые вопросы
FIRQX and ASFYX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIRQX и ASFYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор