Сравнение FIRQX с IRSNX
FIRQX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund) and IRSNX (Voya Target Retirement 2035 Fund) are both Target Retirement Date funds. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FIRQX charges 0.46%/yr vs 0.20%/yr for IRSNX.
Доходность
Сравнение доходности FIRQX и IRSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIRQX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IRSNX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.22%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение доходности по годам FIRQX и IRSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRQX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund | 3.60% | 9.97% | 4.48% | 8.52% | -12.39% | 3.82% | 9.59% | 12.62% | -2.83% | 10.63% |
IRSNX Voya Target Retirement 2035 Fund | 9.22% | 17.23% | 12.30% | 17.56% | -17.97% | 15.51% | 15.76% | 22.33% | -7.50% | 19.14% |
Correlation
The correlation between FIRQX and IRSNX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2012 г. | 0.86 |
The correlation between FIRQX and IRSNX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIRQX vs. IRSNX — Ранг доходности на риск
FIRQX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IRSNX
Сравнение FIRQX c IRSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund (FIRQX) и Voya Target Retirement 2035 Fund (IRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIRQX | IRSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIRQX и IRSNX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIRQX | IRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -29.52% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.69% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.08% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRQX и IRSNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIRQX | IRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.22% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 12.50% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 13.39% | — |
Сравнение комиссий FIRQX и IRSNX
FIRQX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IRSNX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRQX и IRSNX
Дивидендная доходность FIRQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности IRSNX в 8.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRQX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund | 3.17% | 3.14% | 2.95% | 2.75% | 5.01% | 6.00% | 3.50% | 3.15% | 5.59% | 16.31% | 2.43% | 4.08% |
IRSNX Voya Target Retirement 2035 Fund | 8.81% | 9.62% | 2.15% | 2.25% | 6.05% | 17.46% | 4.26% | 4.23% | 6.04% | 6.30% | 1.73% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
FIRQX and IRSNX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIRQX и IRSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор