PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIRQX с ISWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIRQX с ISWIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIRQX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund) and ISWIX (Voya Solution Income Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FIRQX returned 4.98%/yr vs 5.62%/yr for ISWIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FIRQX charges 0.46%/yr vs 0.25%/yr for ISWIX.

Доходность

Сравнение доходности FIRQX и ISWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2010 Fund (FIRQX) и Voya Solution Income Portfolio (ISWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIRQX показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у ISWIX с доходностью 5.07%. За последние 10 лет акции FIRQX уступали акциям ISWIX по среднегодовой доходности: 4.98% против 5.62% соответственно.

FIRQX

1 день
0.21%
1 месяц
1.55%
С начала года
4.06%
6 месяцев
4.29%
1 год
10.43%
3 года*
7.72%
5 лет*
2.92%
10 лет*
4.98%

ISWIX

1 день
0.08%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.07%
6 месяцев
5.25%
1 год
13.03%
3 года*
9.58%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIRQX и ISWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIRQX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund		4.06%9.97%4.48%8.52%-12.39%3.82%9.59%12.62%-2.83%10.63%
ISWIX
Voya Solution Income Portfolio		5.07%11.26%6.47%10.89%-14.74%6.70%12.19%13.37%-2.80%9.66%

Correlation

The correlation between FIRQX and ISWIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.91

The correlation between FIRQX and ISWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund

Voya Solution Income Portfolio

Часто сравнивают с FIRQX:
FIRQX с DRIJXFIRQX с IRSNXFIRQX с FHKEXFIRQX с ASFYXFIRQX с FRQHXFIRQX с TVIIXFIRQX с FRQIX
Часто сравнивают с ISWIX:
ISWIX с SWDA.LISWIX с DRIJXISWIX с IRVIXISWIX с ATLAXISWIX с PDDDXISWIX с FIKFXISWIX с IRLNX

Доходность на риск

FIRQX vs. ISWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIRQX
Ранг доходности на риск FIRQX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRQX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRQX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRQX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRQX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRQX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ISWIX
Ранг доходности на риск ISWIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIRQX c ISWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund (FIRQX) и Voya Solution Income Portfolio (ISWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIRQXISWIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.61

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
4.01

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.51

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.26

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.02

14.76

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIRQX vs. ISWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIRQX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWIX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIRQX и ISWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIRQXISWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.87

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.76

-0.22

Просадки

Сравнение просадок FIRQX и ISWIX

Максимальная просадка FIRQX за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки ISWIX в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRQX и ISWIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIRQXISWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-27.14%

-10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-4.42%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.19%

-6.47%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-18.78%

+1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.04%

-18.78%

+1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-3.03%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.94%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FIRQX и ISWIX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund (FIRQX) составляет 1.67%, в то время как у Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что FIRQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIRQXISWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.89%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.43%

4.42%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

5.52%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.57%

6.97%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

6.57%

-1.24%

Сравнение комиссий FIRQX и ISWIX

FIRQX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ISWIX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIRQX и ISWIX

Дивидендная доходность FIRQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности ISWIX в 3.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIRQX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund		3.11%3.14%2.95%2.75%5.01%6.00%3.50%3.15%5.59%16.31%2.43%4.08%
ISWIX
Voya Solution Income Portfolio		3.67%3.85%2.99%4.17%17.41%6.86%2.76%5.10%5.54%2.79%2.38%6.99%

Часто задаваемые вопросы

FIRQX and ISWIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISWIX has higher volatility (1.89%) compared to FIRQX (1.67%). In terms of maximum drawdown, FIRQX dropped -38.01% vs ISWIX's -27.14%.

ISWIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIRQX и ISWIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор