Сравнение FIRQX с TVIIX
FIRQX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund) and TVIIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund) are both Target Retirement Date funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FIRQX charges 0.46%/yr vs 0.10%/yr for TVIIX.
Доходность
Сравнение доходности FIRQX и TVIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIRQX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TVIIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 8.76%
- С начала года
- 11.61%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- 12.11%
Сравнение доходности по годам FIRQX и TVIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRQX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund | 3.60% | 9.97% | 4.48% | 8.52% | -12.39% | 3.82% | 9.59% | 12.62% | -2.83% | 10.63% |
TVIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund | 11.61% | 21.10% | 15.59% | 20.90% | -17.60% | 17.62% | 17.39% | 26.52% | -7.17% | 19.58% |
Correlation
The correlation between FIRQX and TVIIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2014 г. | 0.83 |
The correlation between FIRQX and TVIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIRQX vs. TVIIX — Ранг доходности на риск
FIRQX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TVIIX
Сравнение FIRQX c TVIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund (FIRQX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIRQX | TVIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIRQX и TVIIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIRQX | TVIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -32.04% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.72% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.56% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRQX и TVIIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIRQX | TVIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.63% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.00% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.89% | — |
Сравнение комиссий FIRQX и TVIIX
FIRQX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TVIIX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRQX и TVIIX
Дивидендная доходность FIRQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности TVIIX в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRQX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund | 3.17% | 3.14% | 2.95% | 2.75% | 5.01% | 6.00% | 3.50% | 3.15% | 5.59% | 16.31% | 2.43% | 4.08% |
TVIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund | 2.34% | 2.61% | 2.16% | 2.13% | 2.22% | 1.92% | 1.63% | 2.18% | 2.80% | 0.12% | 2.69% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
FIRQX and TVIIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIRQX и TVIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор