Сравнение FIRMX с LTTIX
FIRMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund) and LTTIX (MFS Lifetime 2025 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FIRMX returned 4.21%/yr vs 6.24%/yr for LTTIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FIRMX charges 0.45%/yr vs 0.00%/yr for LTTIX.
Доходность
Сравнение доходности FIRMX и LTTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIRMX показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у LTTIX с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции FIRMX уступали акциям LTTIX по среднегодовой доходности: 4.21% против 6.24% соответственно.
FIRMX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 4.21%
LTTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 6.24%
Сравнение доходности по годам FIRMX и LTTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 4.04% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund | 2.74% | 9.29% | 6.73% | 10.36% | -12.36% | 8.61% | 10.61% | 17.82% | -3.97% | 13.16% |
Correlation
The correlation between FIRMX and LTTIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.89 |
The correlation between FIRMX and LTTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIRMX vs. LTTIX — Ранг доходности на риск
FIRMX
LTTIX
Сравнение FIRMX c LTTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIRMX | LTTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.43 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 2.49 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 10.79 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIRMX | LTTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.18 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.86 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.86 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок FIRMX и LTTIX
Максимальная просадка FIRMX за все время составила -33.73%, что больше максимальной просадки LTTIX в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRMX и LTTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIRMX | LTTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.73% | -19.33% | -14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -3.64% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.96% | -5.77% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -16.92% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | -19.33% | +3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.45% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -2.68% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.84% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRMX и LTTIX
Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что FIRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIRMX | LTTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.34% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.42% | 3.32% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 4.18% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.28% | 6.38% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.51% | 7.25% | -2.74% |
Сравнение комиссий FIRMX и LTTIX
FIRMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LTTIX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRMX и LTTIX
Дивидендная доходность FIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности LTTIX в 11.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.09% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund | 11.54% | 8.13% | 7.07% | 3.30% | 5.88% | 7.35% | 2.83% | 3.68% | 4.32% | 3.51% | 4.03% | 1.82% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FIRMX and LTTIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FIRMX has higher volatility (1.65%) compared to LTTIX (1.34%). In terms of maximum drawdown, FIRMX dropped -33.73% vs LTTIX's -19.33%.
FIRMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIRMX и LTTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор