Сравнение FIRFX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
FIRFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FIRFX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIRFX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I | -0.06% | 13.43% | 6.55% | 11.83% | -15.66% | 8.02% | 13.09% | 17.53% | -5.07% | 14.27% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FIRFX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции FIRFX уступали акциям PTDIX по среднегодовой доходности: 6.59% против 9.73% соответственно.
FIRFX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 6.59%
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIRFX и PTDIX
FIRFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%.
Доходность на риск
FIRFX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
FIRFX
PTDIX
Сравнение FIRFX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIRFX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.04 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.55 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.40 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 6.70 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIRFX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.04 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.53 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.71 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.46 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FIRFX и PTDIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRFX и PTDIX
Дивидендная доходность FIRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности PTDIX в 10.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I | 2.68% | 2.66% | 2.56% | 2.43% | 4.63% | 5.08% | 3.57% | 3.80% | 7.10% | 24.68% | 2.44% | 4.49% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок FIRFX и PTDIX
Максимальная просадка FIRFX за все время составила -41.29%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRFX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIRFX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.29% | -54.38% | +13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.65% | -9.72% | +4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.56% | -25.43% | +3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.56% | -30.02% | +8.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -5.17% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -7.54% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 2.04% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRFX и PTDIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) составляет 3.30%, в то время как у Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что FIRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIRFX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 4.94% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | 7.68% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.67% | 13.16% | -5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.14% | 13.48% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 13.80% | -5.46% |